HT在数据帧中创建一个新的向量,用于获取现有向量的相关性

我有两个索引的时间序列,每行代表同一天的收盘价 . 我想去第30行并回顾过去30天'并计算皮尔逊相关性 . 然后将该值存储在新的向量中 . 然后,重复整个时间序列的计算 .

这在Excel中是一项微不足道的任务,所以我确信它可以在R中完成 . 我不知道使用的方法 .

回答(1)

3 years ago

有很多方法可以做到这一点(就像R中的所有内容一样) . 我总是建议在处理时间序列数据时使用时间序列 .

zoo 包可能是最受欢迎的时间序列包(尽管你也可以看看其他的,如xts,timeSeries,它,fts):

library(zoo)
z <- zoo(data.frame(a=1:50, b=3:52), as.Date(1:50))
rollapply(z, 30, cor, by.column=F, align = "right")

您可能还会发现 PerformanceAnalytics 包中的 chart.RollingCorrelation 函数很有用 .