我有两个索引的时间序列，每行代表同一天的收盘价 . 我想去第30行并回顾过去30天'并计算皮尔逊相关性 . 然后将该值存储在新的向量中 . 然后，重复整个时间序列的计算 .
这在Excel中是一项微不足道的任务，所以我确信它可以在R中完成 . 我不知道使用的方法 .
有很多方法可以做到这一点（就像R中的所有内容一样） . 我总是建议在处理时间序列数据时使用时间序列 .
zoo 包可能是最受欢迎的时间序列包（尽管你也可以看看其他的，如xts，timeSeries，它，fts）：
zoo
library(zoo) z <- zoo(data.frame(a=1:50, b=3:52), as.Date(1:50)) rollapply(z, 30, cor, by.column=F, align = "right")
您可能还会发现 PerformanceAnalytics 包中的 chart.RollingCorrelation 函数很有用 .
PerformanceAnalytics
chart.RollingCorrelation
1 回答
有很多方法可以做到这一点（就像R中的所有内容一样） . 我总是建议在处理时间序列数据时使用时间序列 .
zoo包可能是最受欢迎的时间序列包（尽管你也可以看看其他的，如xts，timeSeries，它，fts）：您可能还会发现
PerformanceAnalytics包中的chart.RollingCorrelation函数很有用 .