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使用Bloomberg .Net API的每小时数据

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我正在努力克服使用.Net API 3.0从Bloomberg获取每小时OPEN，HIGH，LOW和LAST_PRICE快照的逻辑 . 我用google搜索过很多次但没有运气！任何有关这方面的帮助将非常感激 .

我试图在Bloomberg .Net API（C＃）中找到等效的以下VBA BDH功能 .

BDH(B5,C6:F6,TODAY()-30,"","BarTp=T","BarSz=120","days=T","Dir=V","Dts=S",,"Quot‌​e=C","UseDPDF=Y","Sort=D",,"cols=5;rows=271")

其中B5是安全名称，C6：F6包含OPEN，HIGH，LOW和LAST_PRICE字段 . 我已经尝试了Intraday Bar请求，但它没有返回与此BDH函数返回的值相同的值 . 此外，历史数据请求没有HOURLY间隔选项，它从DAILY间隔开始 .

以下是我到目前为止尝试过的代码：

BBService refDataService = session.GetService("//blp/refdata"); 
BBRequest request = refDataService.CreateRequest("IntradayBarRequest"); 
request.Set("security", "SPX INDEX"); 
request.Set("eventType", "TRADE"); 
request.Set("interval", 120); // bar interval in minutes
request.Set("startDateTime", new BBDateTime(2012, 08, 11, 07, 30, 0, 0)); 
request.Set("endDateTime", new BBDateTime(2012, 08, 20, 18, 30, 0, 0)); 
session.SendRequest(request, null);
.net api bloomberg

2 回答

  • 5

    在Bloomberg API发行版中，看看伟大的“examples”文件夹 .

    下面的示例应用程序实现了您的请求

    \ blp \ API \ APIv3 \ DotnetAPI \ v3.2.9.0 \ examples \ WinForm \ C＃\ SimpleIntradayBarExample

    基本上“核心”是这样的：

    Service refDataService = d_session.GetService("//blp/refdata");
        // create intraday bar request 
        Request request = refDataService.CreateRequest("IntradayBarRequest");
        // set request parameters
        request.Set("eventType", "TRADE");
        request.Set("security", "SPX Index");
        DateTime startDate = dateTimePickerStartDate.Value;
        DateTime endDate = dateTimePickerEndDate.Value;
        request.Set("startDateTime", new BDateTime(startDate.Year, startDate.Month, startDate.Day,
                startDate.Hour, startDate.Minute, startDate.Second, 0));
        request.Set("endDateTime", new BDateTime(endDate.Year, endDate.Month, endDate.Day,
            endDate.Hour, endDate.Minute, endDate.Second, 0));
        request.Set("gapFillInitialBar", True);
        request.Set("interval",60);
        // create correlation id
        CorrelationID cID = new CorrelationID(1);
        d_session.Cancel(cID);
        // send request
        d_session.SendRequest(request, cID);
        toolStripStatusLabel1.Text = "Submitted request. Waiting for response...";

    提交后，您必须接受Bloomberg的回复，解析并使用它 .

    快乐的编码 .

    EDITED:

    请查看示例C＃代码的结果以及Bloomberg提出的等效请求 . 请记住TimeZONE的不同之处！当您使用C＃编码时，Bloomberg库是UTC，而使用Excel插件时区是您的本地区域 .

    enter image description here

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  • 1

    你可能已经解决了这个问题，但是你需要注意时间的时区 .

    Bloomberg盘中时间都是格林尼治标准时间 - 我认为它在某个地方的文档中说明了这一点 . 这适用于 "IntradayBarRequest" 和 "IntradayTickRequest" .

    注：这与订阅实时数据（例如使用 Subscription 和 Session ）不同，后者使用您当地的时区（在您的彭博终端中设置） . 当然，除非您使用覆盖 "useGMT" .

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