从R将彭博的历史日内数据拉出来-Java 学习之路

有关于提取在给定时间发布的每日历史数据的问题 . 我正在处理不同时区的公司的股票价格 . 对于时间序列中的每一天，我想拉出当天同一时间发布的股票的价格 . 我的目的是将CEST下午4点的欧洲证券的股票价格与美国东部时间上午10点（相当于CEST下午4点）的美国证券价格进行比较 .

为了与Bloomberg这样做，我需要导入数据并选择日内条，如下例所示：

=BDH("ABLX BB EQUITY","OPEN","06/01/17 09:00","06/30/17 09:05","recurdaily=true","barsz=5","bartp=B")

公式在09:00到09:05（在我的时区）中指定的时间请求数据 . 使用选项 "OPEN” 我请求数据尽可能接近条形桶的开始，即09:00 . 由于这是一个5分钟的时间间隔，我使用 "barsz=5" . 通过设置 "bartp=B" 我请求BID价格 . 选项 "recurdaily=true" 表示我将通过天数获取递归数据，即2017年6月上午9:00左右的每日数据 .

我已经尽力使用Rblpapi在R中翻译这个公式，但我无法管理它 . 我可以使用 “bdh” 获取历史数据或使用 “getBar” 获取条形数据，但我无法找到一个解决方案，它为我提供了与上面编写的Excel公式相同的结果 . 有人请帮帮我吗？

1 回答

bdh() 函数不检索每日内部历史记录 .

但你可以试试 getBars() 或 getTicks() . 您在那里的选项值可能需要一些额外的映射 .

R> es <- getTicks("ESZ7 Index", returnAs="data.table")
R> es
                        pt       date     time  type   value size condcode
    1: 2017-09-26 10:10:37 2017-09-26 10:10:37 TRADE 2494.50   82     TSUM
    2: 2017-09-26 10:10:37 2017-09-26 10:10:37 TRADE 2494.50   82       AS
    3: 2017-09-26 10:10:37 2017-09-26 10:10:37 TRADE 2494.50    9       OR
    4: 2017-09-26 10:10:37 2017-09-26 10:10:37 TRADE 2494.50    2       OR
    5: 2017-09-26 10:10:37 2017-09-26 10:10:37 TRADE 2494.50    1       OR
   ---                                                                    
57110: 2017-09-26 11:10:32 2017-09-26 11:10:32 TRADE 2496.00    5       AS
57111: 2017-09-26 11:10:32 2017-09-26 11:10:32 TRADE 2496.00    5       OR
57112: 2017-09-26 11:10:33 2017-09-26 11:10:33 TRADE 2496.25    1     TSUM
57113: 2017-09-26 11:10:33 2017-09-26 11:10:33 TRADE 2496.25    1       AB
57114: 2017-09-26 11:10:33 2017-09-26 11:10:33 TRADE 2496.25    1       OR
R>

回复于 2024-04-20T07:52:41+08:00

从R将彭博的历史日内数据拉出来

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