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KDB / Q Build 股市指数

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我正在尝试 Build 一个股票指数，我正在使用Q.你可能会说，我对此非常陌生 . 虽然我用SQL构建它，但是处理时间太长，因此我求助于Q.

到目前为止的设置如下：

  • table ;将数据添加到表中，对其进行排序：
tickers:`ibm`bac`dis`gs`ibm`gs`dis`bac
pxs:100 50 30 250 110 240 45 48
dates:2013.05.01 2013.01.05 2013.02.03 2013.02.11 2013.06.17 2013.06.21 2013.04.24 2013.01.06
sectors:`auto`money`funny`money`auto`money`funny`money
trades:([sectors;tickers;dates];pxs)
`sectors`dates`tickers xasc `trades

  • 到目前为止的处理（感谢其他友好的SO用户）：

  • 我计算了每个股票价格与上次记录价格相比变化的程度

trades: update delta:{0,1_deltas x}pxs by tickers from trades
  • 我计算了部门指数成分的总市值
trades: update idxmv:sums[?[delta<>0;delta;pxs]] by sectors from trades
  • 它看起来如何：
sectors tickers dates     | pxs delta idxmv
--------------------------| ---------------
auto    ibm     2013.05.01| 100 0     100
auto    ibm     2013.06.17| 110 10    110
funny   dis     2013.02.03| 30  0     30
funny   dis     2013.04.24| 45  15    45
money   bac     2013.01.05| 50  0     50
money   bac     2013.01.06| 48  -2    48
money   gs      2013.02.11| 250 0     298
money   gs      2013.06.21| 240 -10   288
  • 我想做什么：

我想要计算一个扇区索引，它在组件发生变化时会发生变化;为了做到这一点，我需要计算一个除数列和实际的索引列 . 我试图实现的逻辑如下：

  • if delta != 0 ，然后 divisor = the last value of the divisor, in the same sector

  • if delta != 0 ，然后 index = idxmv % the value of the divisor computed above

  • if delta = 0 ，然后 index = the last value of the index, in the same sector

  • 如果 delta = 0 ，则 divisor = idxmv % the value of the index computed above ，其中索引的初始值为100;所有部门的起始值均为100

基本上，我最终想要的是类似于下面的内容：

sectors tickers dates     | pxs delta idxmv divisor index
    --------------------------| ------------------------------
    auto    ibm     2013.05.01| 100 0     100   1       100
    auto    ibm     2013.06.17| 110 10    110   1       110
    funny   dis     2013.02.03| 30  0     30    0.30    100
    funny   dis     2013.04.24| 45  15    45    0.30    150
    money   bac     2013.01.05| 50  0     50    0.50    100
    money   bac     2013.01.06| 48  -2    48    0.50    96
    money   gs      2013.02.11| 250 0     298   3.10    96
    money   gs      2013.06.21| 240 -10   288   3.10    92.78

谢谢你的帮助，

担

kdb

1 回答

  • 2
    trades1:update index:{100f,1_count[x]#0n}[delta] by sectors from trades; / starting value of index as 100  
trades1:update divisor:?[delta=0;idxmv%index;0n] by sectors from trades1;  / divisor=y%z when delta=0  
trades1:update divisor:?[delta<>0;fills divisor;divisor] by sectors from trades1; / divisor=last divisor when delta <> 0  
trades1:update index:?[delta<>0;idxmv%divisor;index] by sectors from trades1; / index=i%d when delta <>0  
trades1:update index:?[delta=0;fills index;index] by sectors from trades1 / index=last index when delta=0  
trades1:update divisor:?[delta=0;idxmv%index;divisor] by sectors from trades1; /divisor=y%z when delta=0

    这应该可以解决您的问题 .
    最后一行似乎不匹配 . 我已将扇区作为主键 . 您应该能够通过将主键更改为扇区/代码来匹配最后一行 .

    回复于

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