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kdb / q从TAQ数据构建NBBO

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我有一张 table ，每个股票/场地都有买/卖 . 就像是：

taq:`time xasc ([] time:10:00:00+(100?1000);bid:30+(100?20)%30;ask:30.8+(100?20)%30;stock:100?`STOCK1`STOCK2;exhcnage:100?`NYSE`NASDAQ)

如何从每个股票的一段时间（一分钟桶）中获得所有交易所的最佳/报价？

我最初的想法是构建一个表，每个分钟/交换/股票都有一行，并在taq数据上加入asof . 然而，听起来这是一个蛮力解决方案 - 因为这是一个解决的问题，我想我会问是否有更好的方法 .

kdb

1 回答

  • 4
    select max bid, min ask by stock,1+minute from 0!select by 1 xbar time.minute,stock,exchange from taq

    这将在 minute 栏中以1分钟的间隔为您提供最高出价，最低询价 .

    唯一棘手的是 select by 1 xbar time.minute . 当你选择没有聚合时，它只会返回最后一行 . 所以这真的意味着 select last time, last bid, last ask .... by 1 xbar time.minute 等 .

    因此，在我们按分钟和交换获得最后的值之后，我们只需在那一分钟的交易所获得 min / max .

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