线性回归不返回所有系数

2 回答

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  首先， summary(full_lm)$coefficients[,4] 返回 p-values 而不是系数 . 现在，为了真正回答你的问题，我相信你的一些变量会从估算中退出，因为它们与其他变量完全共线 . 如果运行 summary(full_lm) ，您将看到这些变量的估计在所有字段中返回 NA . 因此，它们不包含在 summary(full_lm)$coefficients 中 . 举个例子：

  x<- rnorm(1000)
  x1<- 2*x
  x2<- runif(1000)
  eps<- rnorm(1000)
  y<- 5+3*x + x1 + x2 + eps
  full_lm <- lm(y ~ x + x1 + x2) 
  summary(full_lm)
  #Call:
  #lm(formula = y ~ x + x1 + x2)
  #
  #Residuals:
  #     Min       1Q   Median       3Q      Max 
  #-2.90396 -0.67761 -0.02374  0.71906  2.88259 
  #
  #Coefficients: (1 not defined because of singularities)
  #            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
  #(Intercept)  4.96254    0.06379   77.79   <2e-16 ***
  #x            5.04771    0.03497  144.33   <2e-16 ***
  #x1                NA         NA      NA       NA    
  #x2           1.05833    0.11259    9.40   <2e-16 ***
  #---
  #Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
  #
  #Residual standard error: 1.024 on 997 degrees of freedom
  #Multiple R-squared:  0.9546,   Adjusted R-squared:  0.9545 
  #F-statistic: 1.048e+04 on 2 and 997 DF,  p-value: < 2.2e-16
  
  coef_lm <- as.matrix(summary(full_lm)$coefficients[,1])
  coef_lm
  #(Intercept)    4.962538
  #x  5.047709
  #x2 1.058327
  

  回复于 2024-04-27T14:33:40+08:00
• 1

  例如，如果数据中的某些列是其他列的线性组合，则系数将为 NA ，如果您按照自己的方式编制索引，则会自动省略 .

  a <- rnorm(100)
  b <- rnorm(100)
  c <- rnorm(100)
  d <- b + 2*c
  
  e <- lm(a ~ b + c + d)
  

  给

  Call:
  lm(formula = a ~ b + c + d)
  
  Coefficients:
  (Intercept)            b            c            d  
     0.088463    -0.008097    -0.077994           NA
  

  但索引......

  > as.matrix(summary(e)$coefficients)[, 4]
  (Intercept)           b           c 
    0.3651726   0.9435427   0.3562072
  

  回复于 2024-04-27T14:33:40+08:00