基本上，我想运行具有线性时间趋势和常数的VAR模型（双变量） . 也就是说，我要估计一个形式的方程式（原谅可怜的符号，但我相信没有mathjax，我觉得方程式比单词更容易）
[x_t y_t]'= [c_1 c_2]' + [p_1^1 p_2^1 ; p_1^2 p_2^2]* [x_{t-1} y_{t-1}]' +
+ [g^x g^y]'*t + [e^x e^y]
其中 e 是误差项（白噪声）， g 是"gammas"，即时间趋势的常数， c 是常数， {t-1} 项是滞后的，它们乘以的矩阵是滞后系数 .
我的问题，或者至少我似乎无法弄清楚，是如何实现 [g^x g^y]'*t 术语 . 这是因为，如果我将 t 指定为时间序列的一部分vgxvarx，那么将包含 t 的延迟项，这不是我想要的 . 但是， if I include t as exogenous data, then matlab gives me a (1x1) matrix of coefficients, b. However, I am looking for a (2x1) vector of coefficients ......
也就是说，matlab似乎将外生数据实现为 X_t * b ，其中 X_t 是（n×r），而 b 是回归系数大小 r 的向量 .
我意识到我可以使用 mvregress 估算这个等式，我已经完成了 . 但是，我很好奇是否可以使用vgxvarx估算方程式？
谢谢 .
编辑：或许稍微详细说明我的问题：我希望估计的规范有 [g^x g^y]'*t ，其中 g^x g^y 是我需要估计的系数，而 y ，它只是当前时间段，是输入（回归量） . 然而，当给出vgxvarx的外生数据时，Matlab估计 X_t *b ，这给我带来了麻烦（我需要 X_t 至少有两个维度，但是 t 在规范中是一维的 . 即使我说没关系，让 X_t 是二维的， b 是一维的，当我想要一个（2 x 1）系数向量...）
Edit2：一些有用的链接：
Matlab page on VAR models Econometrics toolbox pdf. 3-37有一个我发现有点相似的例子 . 我将在下面提出一些相关代码：
tcell = cell(1000,1); % Time as exogenous input
for i=1:1000
tcell{i} = [i;0];
end
正如代码片段所示，它们被包含在“时间作为外生输入”中，但它又是二维的，这不是我想要的 .
编辑3： I have not tried re-working the equation 尝试在没有 *t 术语的情况下编写它 . 也许这就是解决方案 . 如果是这样，我不需要数学计算，但请告诉我，如果这是使用vgxvarx估算方程的唯一（或唯一可行的方法）
1 回答
这应该有所帮助：http://www.mathworks.com/examples/econometrics/mw/econ-ex99989579-simulate-responses-of-estimated-varx-model
简而言之