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使用Gurobi在MATLAB中进行L1范数最小化

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我想在MATLAB中解决以下优化问题:

Min sum(abs(x))
s.t. A*x = 0,
     lb <= x <= ub

其中x是密集向量,A是稀疏矩阵,lb和ub分别是Real的下界和上界 .
使用函数linprog()或LP求解器Gurobi可以很方便 .
你知道如何制定这个问题吗?

谢谢

1 回答

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    目标 minimize sum(abs(x)) 可以翻译为:

    • minimize sum(u)

    • s.t. -u_i <= x_i <= u_i

    • (其中 dim(x) == dim(u)

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