我试图以累积的方式将xts时间序列数据转换为较低的周期性 .
例如,使用to.weekly来自xts包的示例数据(sample_matrix),我得到:
library(xts)
data(sample_matrix)
to.weekly(as.xts(sample_matrix), name="")
> to.weekly(as.xts(sample_matrix), name="")
.Open .High .Low .Close
2007-01-08 50.03978 50.42188 49.95041 49.98806
2007-01-15 49.99489 50.68583 49.80454 50.48912
.....
我希望能够使用稍微不同的函数to.weekly.cumulative,而不是返回:
> to.weekly.cumulative(as.xts(sample_matrix), name="")
.Open .High .Low .Close
2007-01-02 50.03978 50.11778 49.95041 50.11778
2007-01-03 50.03978 50.42188 49.95041 50.39767
2007-01-04 50.03978 50.42188 49.95041 50.33236
2007-01-05 50.03978 50.42188 49.95041 50.33459
2007-01-06 50.03978 50.42188 49.95041 50.18112
2007-01-07 50.03978 50.42188 49.95041 49.99185
2007-01-08 50.03978 50.42188 49.95041 49.98806
2007-01-09 49.99489 49.99489 49.80454 49.91333
2007-01-10 49.99489 50.13053 49.80454 49.97246
2007-01-11 49.99489 50.23910 49.80454 50.23910
2007-01-12 49.99489 50.35980 49.80454 50.28519
2007-01-13 49.99489 50.48000 49.80454 50.41286
2007-01-14 49.99489 50.62395 49.80454 50.60145
2007-01-15 49.99489 50.68583 49.80454 50.48912
....
此函数不会仅为 endpoints 返回数据,而是返回xts对象中的所有行 . 例如,我想要得到的是每日酒吧的每周酒吧(或1分钟酒吧15分钟酒吧),以便每天(或每分钟)我获得当前(从那天/分钟)开发每周(15分钟)的酒吧 . 因此,在星期一,我会得到一周开盘价,高点,低点,收盘价与周一完全相同,周二开盘价将从周一开始,收盘价将从周二开始,如果高于周一高点,则高点将是周二高位 . 如果低于周一低点,那么周二将是低点......周五我将从周一开始,高点为全周高点,低点整周的低点和周五的收盘价 . 星期五的数据应该是相同的,如果我将使用.weekly功能从xts .
所以,基本上,这不仅仅是 endpoints 上的数据(比如xts to.weekly),而且还包括原始xts对象周期中可用的时间步长 . 因此,不知何故,每周一天的酒吧开发电影(每周我都会看到每周酒吧在每周结束时) .
怎么做(如何写函数to.weekly.cumulative?)?
关于如何做到这一点的例子高度赞赏 .
编辑:试图根据DWin评论解释一下 .
2 回答
拆分“周”,将自定义函数应用于每周的数据,然后对结果进行rbind
不确定这是否是你想要的,但也许你可以通过以下方式完成这项工作:
为时间序列创建循环索引(此处为
wday
) .使用
rollapplyr
作为窗口宽度使用rollapplyr
.这是一个例子:
z2
是这样的: