为了解释我试图回溯可能的配对交易策略 . 因此我先测试了所有可能的对组合以进行协整，然后将它们存储在名为combos的变量中，这是一个2x869矩阵，在每列中包含两个协整的资产的id，所以如果我取这个变量的第一列我get（1,25）表示我的数据中的资产编号1和编号25是协整的 . 第二个变量是datats，它是一个xts对象，它包含我在不同日期的73个资产的价格 . 现在我正在尝试对它们运行一个循环，以便使用R中的PairTrading包来回测对货币交易策略 .

这是包中使用stock.price的代码 .

install.packages("PairTrading", repos="http://R-Forge.R-project.org")
install.packages("plyr")
library(PairTrading)
library(plyr)
datats<-stock.price
combos <- combn(ncol(datats),2)
adply(combos, 2, function(x) {  
  price.pair <- datats[,c(x[1],x[2])]
  params <-EstimateParametersHistorically(price.pair, period = 180) 
  signal <- Simple(params$spread, 0.05)
  return.pairtrading <- Return(price.pair, lag(signal), lag(params$hedge.ratio)) 
  returnS<-(100 * cumprod(1 + return.pairtrading)) 
  out <- data.frame("return"=returnS)
  return(out)
})

这段代码工作正常，问题是我使用自己的数据库而不是包中的数据库 .

所以我要做的是测试策略，即前面定义的功能，组合存储在组合中，这意味着第一次执行我想测试资产编号1和资产编号25之间的策略，然后在1之间和61等等，所以我使用 datats[,c(x[1],x[2])] 来做到这一点，并存储策略的累积回报 returnS<-(100 * cumprod(1 + return.pairtrading)) . 我手动测试了上面的功能，它完美地运行，问题是当我尝试循环它时，所以我的猜测是循环工作正常，但是在打破代码后出现问题 .

这是我得到的错误：

Error in apply(merge(signal[, 1], weight.pair[, 1], return.pair[, 1],  : 
  dim(X) must have a positive length

这是一个更新，代码在我的数据中工作正常，但它似乎在某些点上突破，例如，我设法在一次执行中运行从1到400的所有组合，但是408似乎打破了代码，并且当我手动使用组合408时，该功能正常，但在我尝试循环时休息？这个错误非常令人困惑，因为它我今天无法前进，如果可以的话请帮助 .

r loops dataframe