我有一个包含历史执行记录的交易表，其中包含时间戳，ric，边，价格，数量（其中ric是所有股票） . 另外，我在每个执行时间都有一个期货价格快照表 . 因此，交易表包含：时间戳，ric，边，价格，数量，期货价格 .
我正在尝试创建一个日内回测系统，其中：当每个执行记录被解析时（通过 { BACKTESTNIG_LOGIC_HERE } each trade ），将使用不同的逻辑集来决定对冲时间 .
我是否可以创建对冲表，可以记下执行期货，执行价格，trade_qty，cumulative_qty的时间戳而无需写入磁盘？基本上，我想看看是否可以动态更新对冲表（当每个执行记录通过时）并传递对冲表 .
我在看 over 或 scan ，但我不确定这是否是正确的做法 . 你们能否就此事提供一些见解？
谢谢！
1 回答
是的，听起来像是在这种情况下你需要使用的东西 .
这允许您传入初始状态，更新它并传入以进行下一次迭代 .
例如：
在这个简单的例子中，交易表被迭代（第二个arg到over），初始状态是简单的键控表
([sym:()] cnt:long$())`在每次迭代中，我们只需将1添加到相关sym的计数中 . 在实际使用中，您将在此处执行回测并从lambda函数返回更新的
hedge表 - 此更新的表将在下一次迭代中传递回函数（例如，在此示例中每次增加sym的cnt ，下一次迭代接收到cnt增加的表）