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plm包如何处理固定效果 - 每个人一个假人或少一个人？
我目前正在尝试习惯plm包并尝试使用plm（）函数然后使用lm（）函数来制作具有单独效果的固定效果（仅为了做到这一点，请忽略错误指定） . 我发现当我在lm（）回归中为每个单独的N包含一个虚拟变量时，我只能复制plm（）回归的结果 . 据我所知，回归中应该只包含N-1个虚拟变量 . 有谁知道plm如何处理各个固定效果？时间固定效果btw也是如此 . 这是我的代码使用Grunwald 1958的示例... -
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绘制lm预测值
我是新的可视化回归结果，需要帮助获得显示线性模型回归预测值的图 . 使用 dput 获得的数据结构： `> dput(head(dat,4)) structure(list(X = c(809L, 3L, 1L, 2L), cntry = structure(c(1L, 1L, 1L, 1L), .Label = c("AT", "BE", &quo... -
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plot.lm（）如何确定残差与拟合图的异常值？
plot.lm（）如何确定残差与拟合图的哪些点是异常值（即标记的内容）？我在_1442562中找到的唯一一件事就是： 详细信息sub.caption - 默认情况下，函数调用 - 在每个绘图上显示为副 Headers （在x轴 Headers 下），当绘图位于不同页面上时，或者作为外边距中的副 Headers （如果有）每页多个图 . 'Scale-Location'图也称为'Spread-... -
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计算线性回归残差与NAs和R中的自变量之间的相关性
我试图计算线性回归的残差与自变量 p 之间的相关系数 . 基本上，线性回归估计当前销售额是当前价格 p 和过去价格 p1 的函数 . 当前价格向量 mydf$p 的长度为8，但残差是长度为7的向量，因为 NA 的 NA 值已删除了一个条目 . # lag vector and pad with NAs # Source: http://heuristically.wordpress.com/201... -
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plot.lm错误：$运算符对原子向量无效
我有以下回归模型与转换： fit <- lm( I(NewValue ^ (1 / 3)) ~ I(CurrentValue ^ (1 / 3)) + Age + Type - 1, data = dataReg) plot(fit) 但是 plot 给了我以下错误： Error: $ operator is invalid for atomic vectors 关... -
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R [重复]中的约束线性回归系数
这个问题在这里已有答案： R : constraining coefficients and error variance over multiple subsample regressions [closed] 1回答 我估计R中的几个普通最小二乘线性回归 . 我想约束回归中的估计系数，使它们相同 . 例如，我有以下内容： z1 ~ x + y z2 ~ x + y 我希望第一次回归中y的... -
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添加拟合二次曲线
我正在尝试将拟合的二次曲线添加到绘图中 . abline(lm(data~factor+I(factor^2))) 显示的回归是线性的而不是二次的，我得到这样的信息： Message d'avis：在abline（lm（data~factor I（factor ^ 2）），col = palette [iteration]）：利用des deux premiers des 3 systemsd... -
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线性回归中的残差是否遵循原始数据框行的相同顺序？
在我拟合多元线性回归模型之后，我想将残差与原始数据框合并 . 但是我发现残差是一个没有原始行名称附加到每个残差的向量 . 残差是否遵循原始数据框的行名称的相同顺序？有没有办法检查这封信件？ dat <- read.table("myData.txt", header = T) dat.str <- data.frame(dat$response, dat$v1, d... -
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在R线性模型中，仅获得相互作用系数的p值
如果我在R中有一个线性模型的汇总表，我怎样才能得到仅与交互估计相关联的p值，或者只是组拦截等，而不必计算行数？ 例如，对于 lm(y ~ x + group) 等模型，其中 x 为连续且 group 为分类， lm 对象的汇总表具有以下估计值： 拦截 x，所有组的斜率 5与整体拦截的群体差异 5与整体坡度的组内差异 . 我想找出一种方法将每个这些作为一组p值，即使组的数量或模型... -
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线性回归和R中的分组
我想使用 lm() 函数在R中进行线性回归 . 我的数据是一年一度的时间序列，一年（22年），另一个州（50个州） . 我想为每个状态拟合一个回归，以便最后我有一个lm响应的向量 . 我可以想象为每个状态做循环然后在循环内进行回归并将每个回归的结果添加到向量 . 然而，这似乎并不像R一样 . 在SAS中我会做一个'by'语句，在SQL中我会做一个'group by' . R的做法是什么？ -
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R在数据上拟合多项式
我有一些从一个函数综合生成的数据，如下所示 . fn <- function(w1,w2){ f= -(0.1 + 1.3*w1 + 0.4*w2 - 1.8*w1*w1 - 1.8*w2*w2) return(f) } 接下来，我创建一个数据框，其值如下所示 x = data.frame( yval = fn(seq(0.1,0.9,by=0.01),seq(1.1,0.3,... -
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使用lm（）和scale（）的标准化回归系数与使用lm.beta（）或cor（）的标准回归系数不同
我有两个变量，我想找到它们之间的相关性 . 问题是我似乎得到了不同的结果，这取决于我使用的方法 . 我所知道的一种方法是在scale（）函数中运行带有独立变量和因变量的lm（）函数 . 所以下面的变量看起来像： lm(scale(mainDataframe$relativeFemHappy) ~ scale(mainDataframe$allRights)) 我所知道的其他方法是简单地使用cor... -
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协变员不在tslm工作
我有每周零售销售的季节性时间序列数据，我正在尝试使用Hyndman预测包的tslm函数，以适应除趋势和季节之外的回归量模型 . 我遇到的问题是，当我构建tslm时，在添加任何回归量（仅趋势季节）之前，我在训练数据上得到了完美的拟合（R ^ 2 = 1）！ 完美契合是有问题的，因为我添加到模型中的任何额外协变量（正在出售的物品数量，分布等）对预测没有影响（无关紧要） . 只看数据，我知道其他回归量很... -
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R：估算固定效应相互作用时，如何指定省略哪些相互作用？
我试图估计： OLS <- lm(Income ~ Year + State + Year:State, data=MyData) 对于与共线性相关的问题，lm省略了其中一个年份和一个州 . 这很好，接受理想，我想省略说，第一年用作基线 . 无论如何指定哪一年和哪个州被省略？ -
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3路anova嵌套在r
我正在试图找出完全因子实验的模型 . 我有以下因素 Treatment Day Hour Subject ResponseVariable 测量10天，每天4个不同的时间点，测量2个不同的治疗，12个受试者）治疗1中的6个受试者和治疗中的6个不同的受试者2） 对于我测量的每一天：在治疗1中的6个受试者，在治疗2中的其他6个，在4个不同的时间点 .对于受试者，我有12个不同的受试者，... -
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Rollapply用于滚动回归，具有不同的窗口大小，保存矩阵中的系数
我正在尝试执行滚动线性回归，重叠窗口以及不同的窗口大小 . 我想将结果保存在两个表中，一个是窗口大小和斜率，一个是窗口大小a和截取 . 我的数据集现在保存为xts对象 . 我正在尝试使用for循环生成不同的窗口大小，然后在两个变量之间进行滚动回归，使用rollapply重叠窗口 . 然后我希望每个回归的系数被保存为矩阵中的一行，可以构建，以便每个窗口大小对应一行 . 我看过很多以前的问题，但我无法... -
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R：多个子样本回归的约束系数和误差方差[关闭]
我正在和R一起研究145个观察样本 . 我创建了五个子样本，每个子样本有29个观察值，而响应变量 q 已经排序 . 结果，subset1包含具有最低输出的29行数据帧，subset2包含以下29行等 . 我正在回归预测变量 x1 ， x2 ans x3 上的变量 q . 我现在需要进行两个实验： 约束所有子样本的误差方差相同; 约束 x2 和 x3 上的系数以及5个OLS回归中的误差... -
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R中的多元回归：协变对因子的影响还是相反？
我知道对于具有统计背景的人来说，这可能是一个非常简单的问题 . 然而，我找不到适合我（不是那样）特殊情况的明确答案:( 我有一个回归模型，有两个分类预测因子（A，有两个级别A1和A2和B，有两个级别B1和B2），还有一个数字预测器Z. 我对Z和B之间的相互作用感兴趣，但特别是在A的一个级别（A1，我的参考级别） . 因此，我安装了以下型号： lm(Y ~ A/B*Z, data=df) 这让我想... -
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在SQL Server R服务中使用lm-model进行预测时，“因素具有新级别”错误
我是R的新手，但试图将它与SQL Server R服务一起使用 . 作为R脚本的输入，我选择几个数字列和一个带有分类数据的文本列 . 让它成为“company_name” . 然后我执行： declare @script_r nvarchar(max) = ' dat <- InputDataSet; model <- lm(first_commission_received... -
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R：固定设计回归的Bootstrap BCa置信区间
我有一个固定的设计回归问题，我试图获得引导BCa置信区间，使用R.这是一个例子（使用lmRob），但这仅用于说明： require(robust) data(stack.dat) stack.rob <- lmRob(Loss ~ ., data = stack.dat) summary(stack.rob) Call: lmRob(formula = Loss ~ ., data = ... -
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预测（） - 也许我不理解它
我posted earlier today关于我使用 predict 函数得到的错误 . 我能够得到纠正，并认为我走在了正确的道路上 . 我有一些观察（实际），我有一些我想要推断或预测的数据点 . 我使用 lm 创建模型，然后我尝试使用 predict 作为预测输入的实际值 . 这段代码都是从我之前的帖子中重复出来的，但这里是： df <- read.table(text = ' ... -
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predict.lm（）如何计算置信区间和预测区间？
我跑回了一个回归： CopierDataRegression <- lm(V1~V2, data=CopierData1) 我的任务是获得一个 90％ confidence interval 为 V2=6 和 V2=6 的平均响应当 V2=6 时 90％ prediction interval . 我使用了以下代码： X6 <- data.frame(V2=6) predict... -
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R：纯固定效应模型中sigma的置信区间
是否有一种标准的方法来估计具有固定效应的线性模型的方差参数的置信区间 . 例如 . 给定： reg=lm(formula = 100/mpg ~ disp + hp + wt + am, data = mtcars) 如何获得方差参数的置信区间 . confint只详细说明了固定效果，lme4中的lmer不接受没有level-2随机效果的模型，这就是我的情况 . -
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预测R中的lm函数（多元线性回归）
我使用函数lm在R中进行了多元线性回归，我想用它来预测几个值 . 所以我正在尝试使用函数 predict() . 这是我的代码： new=data.frame(t=c(10, 20, 30)) v=1/t LinReg<-lm(p ~ log(t) + v) Pred=predict(LinReg, new, interval="confidence") 所以我想在 ... -
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哪种排序方法会根据响应变量预测分组？
我有几个回归模型，格式为m < - lm（y~x，dat） 每个模型使用不同的y，但总是相同的x 例如 data(Iris) m <- lm(Iris$Sepal.L. ~ Sepal.W., data = Iris) 我从m中提取了X和Y. X <- m$call [2][[1]][[3]] Y <- m$call [2][[1]][[2]] 然后我尝试在ggp... -
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R data.table不能与dplyr一起使用
继发帖后：Fitting several regression models with dplyr 尝试将其应用于data.table时，我遇到了一个问题 . 当数据是data.frame时，问题不存在 例： library(data.table) library(dplyr) mtcarsDT <- data.table(mtcars) lmGroups <- mtcarsDT ... -
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使用R进行多元回归预测，预测data.frame
我在一个名为 petrol 的data.frame中获得了数据，该数据包含125行和以下列：hydrcarb ， tanktemp ， disptemp ， tankpres ， disppres ， sqrtankpres ， sqrdisppres 我被要求删除 petrol 中的最后25行，适合模型，其中 hydrcarb 是响应变量，其余是解释变量，并且对前100行执行此操作 . 然后使用... -
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预测和新数据出错，取决于模型中预测变量的数量
我试图使用预测将我的模型应用于一个时间段的数据，以查看可能是另一个时间段的值 . 我成功地为一个数据集做了这个，然后尝试使用相同代码的另一个，并得到以下错误： Error in eval(predvars, data, env) : numeric 'envir' arg not of length one 两个数据集之间的唯一区别是我的第一个数据集的预测变量模型有两个预测变量，第二个数据集... -
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使用索引解释变量（年）预测OLS线性模型中的值
这是其中一个问题，其中可能有一百万种方法可以使实际答案无关紧要，但顽固性阻碍了...... 在试图理解时间序列的应用时，很明显，数据的去趋势使得预测未来值难以置信 . 例如，使用 astsa 包中的 gtemp 数据集，过去几十年的趋势需要考虑在内： 因此，我最终得到了去趋势数据的ARIMA模型（对或错），这使我能够提前10年“预测”： fit = arima(gtemp, order = c(... -
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线性模型中的分类预测变量是否应该是正态分布的？ [关闭]
我在R中运行简单的线性模型（Y~X），其中我的预测变量是一个分类变量（0-10） . 然而，这个变量不是正常分布的，并且没有任何可用的转换技术是 Health 的（例如log，sq等），因为数据不是负面/正面偏斜，而是整个地方 . 我知道，对于lm，结果变量（Y）必须是正态分布的，但这对于预测变量也是必需的吗？如果是的话，任何有关如何做到这一点的建议都会受到欢迎 . 此外，正如我所看到的数据有两组...