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dplyr中的时间序列函数
我正在处理在特定年份停止的数据，之后是NA . 我需要根据其他变量的滞后值计算出所有变量 . 我想找到一种计算整个系列的方法，而不是每当一个变量为NA时每年计算一次 . 我正在研究dplyr，因为我正在使用面板数据，因此需要按ID对其进行分组 . 我提供以下示例： set.seed(1) df <- data.frame( year = c(seq(2000, 2018), seq(2000... -
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在dask-ml中相当于scikit-learn的GroupShuffleSplit？
我喜欢以一种没有人在测试和训练数据集中出现观察结果的方式进行分裂 . 要在scikit-learn中进行这种分裂，我会做这样的事情，使用GroupShuffleSplit： import numpy as np from sklearn.model_selection import GroupShuffleSplit X = np.array([0.1, 0.2, 2.2, 2.4, 2.3, ... -
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从Stata到LaTeX导出面板汇总统计
对于面板数据摘要，有没有办法执行sutex或sutex2（从Stata格式编写汇总统计数据到.tex格式）？ -
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R：在面板设置中重复每日值的聚合值[重复]
这个问题在这里已有答案： How to join (merge) data frames (inner, outer, left, right)? 13个答案 我有一个data frame，每5天有一次聚合数据（在数据集中称为一周） . > dput(Sample3) structure(list(Firm = c("ENG", "ENG", &q... -
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将每日和定期数据合并到一个Dataframe中
我正在尝试构建一个面板数据数据帧，它由周期性和“连续”的每日数据组成，这些数据应该相互分配，这样新数据帧的每一行都有周期，周期值 . 数据以及该期间其中一天的 Value 和日期，数据看起来类似于： > dailycds Date CDS 1 30-06-2015 194 2 01-07-2015 195 3 02-07-2015 198 4 03-07-2015 ... -
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面板数据的递归神经网络
这个问题有两个部分 . 假设我们正在查看产品的销售额S超过1000美元商店的销售额 . 对于这1000家商店中的每一家，我们都有24个月的记录数据 . 我们希望能够预测S_t < - f（S_ ） . 我们可以为每个商店时间序列 Build 一个RNN，计算测试RMSE，然后在处理归一化值等后取平均值 . 但问题是每个时间序列的样本非常少 . 如果我们将商店分组（通过动态时间扭曲），那么... -
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Stata：为具有多个插补的数据创建滞后
我正在使用Stata，我有按国家代码和年份设置的面板数据，有多个插补 . 当我尝试排序数据和命令时： sort countrycode year ，然后由于某种原因，插补数据集失去可变性，即非插入变量的所有观察结果都是相同的 . 例如 . 对于2000 - 2010年的美国，我估算了var1 . 当我按国家代码和年份排序时，var2，var3等与2000 - 2010年所有美国观测值的值相... -
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如何在Stata中创建更高维度的表格？
我有面板数据，我想要概述 . 我想创建一个如下所示的表格，其中性别的相对频率取决于该人是否受雇 . 我正在使用Stata 14.我尝试使用“tabout”包，但我没有找到一个特定的例子来解决这个问题 . 作为一种解决方法，我为一个“男性和就业”，“女性和就业”等人生成了一个变量，但是我正在寻找一个不需要生成额外变量的解决方案 . table example -
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具有国家特定趋势的固定效应的面板回归（R：plm）
我正在使用R中的plm-package处理面板数据 . 除了国家和年份固定效应之外，我还需要包含线性国家特定时间趋势 . 我目前的代码是： result <- plm (lngdpwdilocal ~ lndn + trends, data = global_total_dn_uncal, index = c("isonv10","year"), m... -
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R中面板数据分析的大问题
我在R中进行面板数据分析存在一个主要问题 . 我正在尝试为我的分析做一个合并的OLS，固定效果和随机效应模型 . 我使用的数据集如下所示（这只是一个例子，我的数据集包含超过2900个数据）： Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 ID Year 0,03 0 0 0,05 0,01 0,00 -0,03 ... -
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R中面板数据中的相关矩阵
我有一个时间序列面板数据集，其结构如下： df <- data.frame( year = c(2012L, 2013L, 2014L, 2012L, 2013L, 2014L), id = c(1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L), c = c(11L, 13L, 13L, 16L, 15L, 15L) ) #> year id c #> 1 20... -
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在r中创建年整数的因子变量
我有一个面板数据集如下 . 但实际数据集有数千个观测值 . 我想创建14个facotors作为1984-1998（15年）的新专栏“Year_dum” . 我在r中搜索创建虚拟变量，但是找不到使用年整数的方法 . 谁能帮我在r做这个 . +--------+------+------+------+----------+ | Time | year | Firm | Prod | Year_d... -
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如何处理面板数据以用于递归神经网络（RNN）
我一直在对递归神经网络进行一些研究，但我无法理解它们是否以及如何用于分析面板数据（意味着在几个主题的不同时间段捕获的横截面数据 - 参见样本数据我见过的大多数RNN的例子都与文本序列有关，而不是真正的面板数据，所以我不确定它们是否适用于这种类型的数据 . 样本数据： ID TIME Y X1 X2 X3 1 1 5 3 0 1... -
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在R中的不 balancer 面板数据中创建滞后变量
我想在一个组中创建一个包含上一年变量值的变量 . id date value 1 1 1992 4.1 2 1 NA 4.5 3 1 1991 3.3 4 1 1990 5.3 5 1 1994 3.0 6 ... -
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测试不 balancer 面板的选择性
我目前正在努力重建不 balancer 面板的选择性测试，我在Stata中编写了代码 . 我的问题是我无法生成数据可用性指标 . Stata中的代码如下所示： gen s_lag=(id==id[_n-1]& year==year[_n-1]+1) gen s_lead=(id==id[_n+1]& year==year[_n+1]-1) 此外，为了测试随机效应模型中的选择性... -
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预测面板数据和时间序列
我有一个面板数据集，可以说1000个观察值，所以 i=1,2,...,1000 . 数据集每天运行一个月，所以 t=1,2,...,31. 我想估计R中的具体个体： y_i10=αi+βi∗yi9+γi∗yi8+...+δi∗yi1+ϵit 然后生成未来21天的密度预测，即产生密度预测 yi11,yi12 etc 我的问题是： 我可以用plm包来做这个吗？我知道如何用plm包估算，但我... -
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按日期扩展行，同时保留所有其他变量
我有一个类似于已被问过的问题：Given start date and end date, reshape/expand data for each day between (each day on a row) 这是我的数据的一个子集（并不包括所有变量;总共有43个变量）： start_date <- as.Date(c("1946-01-01", "1966... -
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R中的空间面板回归：spgm出错
我对下面显示的空间回归代码有一个问题（ Code Example ） . 运行回归后，我得到以下错误 Error in listw %*% as.matrix(ywithin) : Cholmod error 'X and/or Y have wrong dimensions' at file ../MatrixOps/cholmod_sdmult.c, line 90 当我从回归中删除空...