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第一个差异面板数据取决于额外的变量R.
我有一个面板数据集，如下所示 ID Model Month Country Activations avg_price 1 VW Golf 2012-01 NL 23 5000 1 VW Golf 2012-02 NL 2 5500 1 ... -
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R中的固定效应回归（具有非常多的虚拟变量）
当虚拟变量的数量导致模型矩阵超过R最大向量长度时，是否有一种简单的方法可以在R中进行固定效应回归？例如 . ， > m <- lm(log(bid) ~ after + I(after*score) + id, data = data) Error in model.matrix.default(mt, mf, contrasts) : cannot allocate vector ... -
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R中固定效应的F检验（面板数据）
我试图对面板数据OLS回归（在R中）中固定效应（个体特定虚拟变量）的联合重要性进行F检验，但是我还没有找到一种方法来实现这一目标 . 固定效果 . 理想情况下，我会在 plm 包中使用一个函数，但是我没有找到任何具体进行此测试的函数 . 这是Stata在使用 xtreg, fe 命令时自动执行的操作 . 在Stata中，结果如下所示： -------------------------------... -
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PLM落入虚拟变量陷阱 - 如何解决？
一个例子： load(url('BROKEN LINK')) head(sdat) library(plm) fem = plm(y~T+G:t,data=sdat,effect="twoways",model="within",index=c("ID","t")) summary(fem) lsdvm = lm(y~... -
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如何使用plm函数在R中包含年固定效应（在年度四分之一面板数据中）？
提前感谢大家的帮助 . 我的问题基本上是以下问题的"bump"：R: plm -- year fixed effects -- year and quarter data . 基本上，我想知道是否仍然使用R中的plm函数来包含与数据不在同一级别的固定效果 . 例如，假设您有以下数据 library(plm) id <- c(1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2... -
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plm包如何处理固定效果 - 每个人一个假人或少一个人？
我目前正在尝试习惯plm包并尝试使用plm（）函数然后使用lm（）函数来制作具有单独效果的固定效果（仅为了做到这一点，请忽略错误指定） . 我发现当我在lm（）回归中为每个单独的N包含一个虚拟变量时，我只能复制plm（）回归的结果 . 据我所知，回归中应该只包含N-1个虚拟变量 . 有谁知道plm如何处理各个固定效果？时间固定效果btw也是如此 . 这是我的代码使用Grunwald 1958的示例... -
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自由度面板数据固定效应（plm）
我不明白R在面板数据和固定效果的情况下如何计算自由度 . 我特别怀疑2： 1）使用以下两种替代策略拟合最小二乘虚拟变量模型时： a）包括N个傻瓜并移除常数 b）包括N-1个假人并保持不变 在F统计中产生两个不同的自由度（在前一种情况下，我有1个自由度比后者更多 - 我认为这是正确的数字） . 为什么？ 2）当使用twoways效应（plm包）估计模型内部时，F统计中的自由度为：NT-N-T 1.为... -
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具有国家特定趋势的固定效应的面板回归（R：plm）
我正在使用R中的plm-package处理面板数据 . 除了国家和年份固定效应之外，我还需要包含线性国家特定时间趋势 . 我目前的代码是： result <- plm (lngdpwdilocal ~ lndn + trends, data = global_total_dn_uncal, index = c("isonv10","year"), m... -
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面板数据：用plm处理滞后和二元因变量
我试图使用面板数据和二进制因变量运行汇总逻辑回归 . 由于我想要滞后一些变量，我使用plm包来创建它们 . 当我试图以其他方式做到这一点时，我遇到了问题 . 我不能使用滞后或嵌入，因为它是面板数据 . hybridsubsidies <-pdata.frame(reduced, c("state","year")) lagee<-(lag(hy... -
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r中的plm，滞后变量和拟合值
我有一个面板数据集，并尝试使用plm包来估计池化的OLS模型 . 从本质上讲，我正在做两次回归 . 首先，我尝试估计以下等式 y(t) = a + (a1 + a2*x1(t-1)) * x2(t) = a + a1*x2(t) + a2*x1(t-1)*x2(t) 其中（t-1）表示它应该滞后1个周期，*表示简单乘法 . 我想提取拟合项（a1 a2 * x1（t-1）），称之为“拟合”，然后在... -
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由于负方差，plm包的随机效应估计误差
我正在尝试估计一个面板数据模型，该模型具有随机效应Swamy和Ahora对旅游目的地市场份额数据的转换 . 请在https://github.com/Joseperles/Statistical-questions中找到附加的数据集 该模型根据以下代码估算： random<-plm(ld_Share~ld_Gdp+ld_Gdppc+ld_Gkf+ld_Cpi+ld_Fdi+ld_Exrate... -
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plm-package ID-YEAR Clustered Standard Errors
我正在寻找一种基于ID-Year集群的集群标准错误的方法（每个ID-Year组合被视为新集群） . 我发现 plm 对象没有这样的函数，但我有一个想法，我想知道它是否有意义： 在我的公式中，让我说我有 p <- plm(y~x+factor(year), df, model="within", index=("ID","Date")... -
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来自plm包的差异-GMM模型中的拟合值
我使用R的 plm 包中的 pgmm() 函数来估算使用Arellano-Bond的差值-GMM估计器的动态面板模型 . 该模型工作正常，但我不理解模型对象的 $fitted.values 元素的内容 . 其中变量的值与原始变量的值无关，也不进行去除变换或对数变换 . 类似地，模型对象的 $model 元素（应该包含用于估计的原始数据）具有不熟悉的值 . 有人可以解释这些元素究竟包含哪些内容？谢谢... -
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从R中的回归输出中排除的虚拟变量？ （具有固定效果的面板数据）
我正在使用面板数据运行经济学论文的回归，但我的一个虚拟变量没有出现在输出中（即似乎没有包含在模型中）和固定效果模型 . 这有什么理由吗？如果我使用较少的变量（或未转换的变量）运行回归，问题仍然会发生 . 这是相关代码： library(car) library(plm) euro$rsign<-sign(euro$r) euro$rsign2<-ifelse(euro$rsign==... -
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用R中的plm函数预测
我想知道是否可以使用来自R中的plm包的plm函数来预测新的预测变量数据集 . 我用以下方法创建了一个模型对象： model <- plm(formula, data, index, model = 'pooling') 现在我希望从新数据集中预测一个尚未用于估计模型的因变量 . 我可以通过使用模型对象中的系数来完成它，如下所示： col_idx <- c(...) df <-... -
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使用特定的依赖和自变量自动回归
MVE：这是数据集： data <- data.frame(year = rep(seq(1966,2015,1), 8), county = c(rep('prva', 50), rep('druga', 50), rep('treća', 50), rep('četvrta', 50), rep('pet... -
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plm中的循环子集
我似乎做对了 . 我有一个50个国家（1到50）的数据集，每个国家15年，每个国家大约20个变量 . 现在我只在我的因变量（ SMD ）上测试一个变量（ OS ） . 我想用循环国家/地区来做这个，所以我会得到每个国家的产出而不是总产出 . 我认为首先创建一个子集是明智的（能够首先查看国家1，之后我的循环应该增加国家和测试国家2的数量） . 我相信我在页面底部的回归应该会给出国家1的输出，而不是整...