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quantStrat将无法识别列名称
我编写了以下代码，并在应用策略时收到错误消息： eval（expr，envir，enclos）出错：找不到对象'Close' 听起来像策略找不到列"Close"价格，而最后一行代码"head(mktdata)"清楚地给出了XLB.Close作为Close的列名 .顺便说一下，我故意省去了不需要的add.indicator（）函数 .有人可以帮忙吗？谢谢最后一... -
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Quantstrat多种货币 . Blotter :: UpdateAcct中可能存在错误？
General info: R版本：3.1.0 吸墨纸：0.8.19 Problem description: 我正在尝试实现一个使用不同货币的多个portofolios的quantstrat帐户 . 所以这是我的基本设置： 1欧元账户 1美元投资组合 因此，为了实现这一点，我必须设置一个汇率，我根据从雅虎检索到的数据 . 然后我应该运行我的基本策略，转换将在最后一步通过updateA... -
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quantstrat信号引用其他信号
让信号参考其他信号的正确方法是什么？它不是有意的功能吗？我似乎无法在我的代码中找到一种方法 . library(PerformanceAnalytics) library(quantmod) library(lattice) startDate <- '2010-01-01' # start of data endDate <- '2015-05-01' # end of data .... -
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Quantstrat：交易执行问题 .
因此，我试图只是测试简单的策略，当开放交叉移动平均线买入时，反之亦然;信号似乎与 View(mktdata) 一起工作正常，但由于某种原因，它没有执行交易 . 任何见解？ rm(list=ls(.blotter), envir=.blotter) rm.strat(strategy.st) strategy.st<-"firststrat" portfolio.st... -
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将quantstrat中的时间范围从每天更改为每周
所以我只是在 quantstrat 做EMA50交叉策略，它工作正常，但我希望将时间范围从每天更改为每周 . 我尝试将 stock() 函数存储为 to.weekly(SPY) ，但他们不会让我这样做 . 我想稍后为多个股票尝试这个，所以它必须在投资组合中应用 . library(quantstrat) rm(list=ls(.blotter), envir=.blotter) strategy... -
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疯狂尝试安装Quantstrat
我正在尝试安装quanstrat . 到目前为止，我已经下载了Rtools35，当我使用代码时，我正在使用R 3.5.1 devtools::install_github("braverock/blotter") 我收到此错误 Downloading GitHub repo braverock/blotter@master Error: Could not find t... -
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并行化R中的滚动窗口回归
我正在运行一个非常类似于以下代码的滚动回归： library(PerformanceAnalytics) library(quantmod) data(managers) FL <- as.formula(Next(HAM1)~HAM1+HAM2+HAM3+HAM4) MyRegression <- function(df,FL) { df <- as.data.frame... -
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R Quantmod chartSeries（）错误
当我尝试在每日外汇数据上执行 chartSeries 时遇到以下错误 . 我认为csv数据集应该是有序的，中间没有丢失的字段或无效的数据 使用getSymbols（）成功执行的csv数据示例 Date,Open,High,Low,Close,Volume,Adjusted 2005-06-13,1.0796,1.0812,1.0749,1.0791,9456,0 2005-06-14,1.0792... -
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DS中的Quantmod ...下载库存数据
在R中的Quantmod包中，您可以按如下方式下载股价数据 my_portfolio <- c("AAPL", "SBUX") getSymbols(my_portfolio) 这很好用 . 我可以通过输入 AAPL 或 SBUX 来访问库存数据 . 例如 > head(AAPL) AAPL.Open AAPL.High ... -
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R quantmod出错--getFinancials [找不到对象]
我正在使用 getFinancials 的 R quantmod . 我没有得到一家公司的报价，该公司的数据已经存在于Google财经上 . 我想获得以下公司的财务： getFinancials(Symbol = ACHI, src = 'google') 可能是什么问题？是因为它没有在热门市场上交易吗？ Error strsplit中的错误（符号，“;”）：找不到对象'ACHI' -
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quantmod连接错误中的getOptionChain
我想在quantmod库中使用 getOptionChain() 下载选项 . 这是完整的计划 #test of quantmod getOptionChain rm(list=ls()) library(quantmod) library(jsonlite) nflx = getOptionChain('NFLX') 这是输出 close.connection（URL）出错：... -
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quantmod getsymbols错误处理
我试图循环一个符号列表并下载数据并将其保存到csv文件 . 如果它存在，个股工作完全正常，但如果出现错误并且我不知道如何处理错误它会停止（R新到）我在这里使用了部分答案，但我无法找到错误处理的答案循环它以将其保存到文件 . quantmod omitting tickers in getSymbols startDate = Sys.Date()- 365 pth = "C:\\&quo... -
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下载quantmod数据时出错
我目前正在关注财经视频，而且我的时间是以下8:02 video . 我认为，就视频作者所做的那样，我在下载数据时出错了 . 我已粘贴下面的代码，您应该可以从Rstudio窗口运行而无需下载任何其他文件 . 我首先使用quantmod包导入数据 . library(quantmod) getSymbols("F", src="yahoo", periodici... -
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Quantmod getFX函数错误
我过去几个月一直在使用这个功能，但最后几天它停止了工作： library(quantmod) getFX("USD/JPY") Error in open.connection(con, "rb") : HTTP error 404. 其他人还有相同的疑问么？ R中用于下载外汇数据的任何替代方案？ UPDATE ：quantmod创建者为该问题提供了修复... -
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在R中获取多个符号
我正在用R（quantmod）得到一个非常有趣的错误，我想要实现的是从雅虎找到多个符号并将它们存储在一个数组中 . 我从CSV文件中获取符号，错误即时获取如下： getSymbols.173出错（符号= NULL，env =，详细= FALSE，：找不到函数“getSymbols.173” 这是我的代码： stockNamesBMV<-read.csv("AccionesBMV... -
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在For循环中使用quantmod函数getSymbols时下载失败
我试图使用 quantmod 包获取印度NSE指数的1632只股票的数据 . 我可以单独下载股票;然而，当我遍历所有股票时，我正在暂停 . 如何循环 getSymbols 函数以下载所需数据？ 报告以下错误： 错误：两次尝试后'20MICRONS.NS'下载失败 . 错误消息：HTTP错误404. 5.停止（符号 . 名称，“两次尝试后下载失败 . 错误”，“消息：\ n”，attr（dl，“条... -
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最大位置周期量化
这是我关于stackoverflow的第一个问题，所以请求我怜悯 . 我使用R quantmod 和 quantstrat 包来回溯测试交易策略 .不幸的是，我无法弄清楚如何实现一个职位的最长期限 . 我的立场是短期还是长期，持续时间不超过5天 . 谢谢 -
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使用quantstrat进行多时间帧策略的正确方法是什么？
以下是我正在使用quantstrat进行多时间帧策略的示例 . 这是做多时间框架策略的正确方法还是我做错了？我没有遇到任何其他在quantstrat演示或谷歌搜索中做多时间帧的例子 . 为了保持策略部分简单（这不是某人会交易的策略）并将重点放在多时间框架方面，我将演示一个使用刻度数据和5分钟OHLC数据的简单策略 . 策略逻辑是当蜱数据超过5分钟数据的30周期SMA时买入，并在蜱数据超过相同SMA... -
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R - 将外部指标加载到Quantstrat中
我注意到Quantstrat通常采用基于价格的指标 . 但是，我想加载一些外部计算的指标以及价格数据 . 例如，我在csv文件中有2个额外的列，其中包含我的指标（编号为1-9） . 我想根据这些列中的数字生成一个信号 . 到目前为止，我无法让Quantstrat读取csv文件中的列 . 我在下面附上了我的代码： library(quantmod) library(quantstrat) lib... -
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Quantstrat：Backtesting自定义'bollinger band'就像策略一样
当 Premium 越过 Avg 时，我'm new with quantstrat and I would like to use then to simulate my strategy that essentially is a Bollinger Band. My code isn' t工作以关闭未平仓头寸 . 定义策略（信号/规则）的算法逻辑是： Open short positio... -
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在QuantMod和Quantstrat中加载data.table
我有一个 data.table 我自己的3 Isins数据价格 . PricesDir= "C:/Downloads/Prices" #With 10 CSVs just with bid-ask info. files=list.files(PricesDir, pattern="*csv",full.names = TRUE) prices = rbin... -
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R中的QuantStrat信号和订单
我对这3个isins有买卖价 . 我已导入此数据并转换为xts对象（我认为这部分是正确的） . 现在我必须添加我的买/卖信号和订单 . 在这种情况下，我有一个包含列的数据表（isin，购买日期，销售日期） . 我不知道如何使这个信号和执行命令 . 有任何帮助或指导吗？ #import data and convert it to xts objects isin1=fread("isin... -
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如何使用quantmod获得具有精确日期的最小值和最大值
我想计算以xts格式存储的每个变量的最大价格和低价格的范围和日期，并将结果存储在数据框中 . 我寻找的结果是一个数据框，它将包含变量名称，最大值日期，最大值，最小值日期，最小值 . 我通过使用quantmod包导入了两个股票数据，并编写了一个函数来计算范围（但没有最高价格和低价格的日期），但没有成功 . d<-getSymbols(c("ZTS","ZX&quo... -
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Quantmod R：specifyModel（）错误：两次尝试后NG3（xts对象）下载失败
> sessionInfo() R version 3.5.1 (2018-07-02) Platform: x86_64-pc-linux-gnu (64-bit) Running under: Linux Mint 18.3 Matrix products: default BLAS: /usr/lib/libblas/libblas.so.3.6.0 LAPACK: /usr/lib... -
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更新：应用策略时的quantstrat错误：chart_Series中的错误
编辑：这个问题的第一部分似乎已经解决，但我有另一个问题 . 加载数据后，我试图绘制 chart.Posn 但现在我遇到了这个错误： > chart.Posn(portfolio.st, 'GOOG') Error in chart_Series(Prices, name = Symbol, TA = TA, ...) : 'x' must be a time-series object... -
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R Quantstrat＆Shiny：getSymbols错误
我正在尝试使用quanstrat创建一个Shiny应用程序 . 代码在正常条件下运行完美;然而，当我把它放在Shiny中它失败了 . 运行下面的代码时，我得到： Error in get(symbol) : object 'BDCL' not found 我试图最小化这个可重复的例子的无关代码，所以它不会很漂亮，但它应该显示问题 . ui.R： library(shiny) library(da... -
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Quantstrat：applySignals错误消息
我想使用quantstrat检查策略 . 该策略将使用自定义指标作为信号 . 在初始设置，信号和规则定义之后，我调用了函数'applySignals'，它返回了以下错误（“信号”部分内的最后一行）： > tmp <- applySignals(strategy = strat.name, mktdata = Observed) Error in do.call(opr, list(da... -
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xts to.weekly返回星期五和星期一作为本周结束
我似乎无法在xts中获得 to.weekly 和 endpoints （由 to.weekly 使用）函数，以便为大多数类型的日期数据提供正确的周末数 . 我对xts包的CRAN和R-Forge版本都有这个问题 . 它似乎与此处讨论的问题相似但不完全相同：XTS to.weekly returns different weekly endpoints . 对于我的样本数据， to.weekly 函... -
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使用quantmod 'to.weekly'函数聚合每日数据会创建在星期一而非星期五结束的每周数据
我正在尝试使用quantmod中的"to.weekly"函数将每日股价数据（仅关闭）汇总到每周股价数据 . xts对象 foo 保存从2011年1月3日星期一到2011年9月20日星期一结束的股票的每日股价数据 . 为了汇总我使用的每日数据： tmp <- to.weekly(foo) 上述方法的成功之处在于 tmp 现在拥有一系列每周OHLC数据点，根据quantmo... -
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如何在python中绘制烛台
我试图用烛台创建一个简单的情节 . 为此，我从Yahoo获取数据并使用函数candlestick2_ohlc绘制它 . 目标是使用jpg文件导出图像 . 这是我使用的代码： from pandas_datareader import data import matplotlib.pyplot as plt from mpl_finance import candlestick2_ohlc impo...