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R-滚动定制功能dplyr
我需要从ts中提取异常值 . 我想使用自定义功能，如： es_outlier<-function(vect){ m=mean(vect) s=sd(vect) vector_final=abs(vect)>abs(m+s*1.5) return(vector_final ) } 我的表是（一个简短的例子）： tbl<-data.frame(aa=c('a','b',... -
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如何估算滚动相关性然后取其平均值？
根据以下数据框，我想计算滚动相关性（窗口大小为12）： library(rugarch) library(rmgarch) data(dji30retw) Dat = dji30retw[, 1:8, drop = FALSE] > dput(head(Dat)) structure(list(AA = c(-0.00595239852729524, 0.0059523985272952... -
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R：rollapplyr和lm因子错误：rollapplyr是否更改了变量类？
这个问题 Build 在前一个问题的基础之上，这个问题对我很有帮助 . R: Grouped rolling window linear regression with rollapply and ddply 难道你不知道代码在扩展到真实数据而不是示例数据时不能正常工作吗？ 我有一个有点大的数据集，具有以下特征 . str(T0_satData_reduced) 'data.frame': 4... -
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多个组内的滚动窗口回归
我正在尝试将滚动窗口回归模型应用于我的数据中的多个组 . 部分数据如下： gvkey year LC YTO 1 001004 1972 0.1919713 2.021182 2 001004 1973 0.2275895 2.029056 3 001004 1974 0.3341368 2.053517 4 001004 1975 0.... -
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按组分组对面板数据的Beta估计
我发现了一些关于这个主题的先前问题，尤其是R: Grouped rolling window linear regression with rollapply and ddply和R: Rolling / moving avg by group，但是，这两个问题都没有为我所面临的问题提供精确的解决方案 . 我目前正在尝试使用线性回归估计CAPM beta而不是面板数据 . 所以我有不同的资金（在下... -
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Rollapply用于滚动回归，具有不同的窗口大小，保存矩阵中的系数
我正在尝试执行滚动线性回归，重叠窗口以及不同的窗口大小 . 我想将结果保存在两个表中，一个是窗口大小和斜率，一个是窗口大小a和截取 . 我的数据集现在保存为xts对象 . 我正在尝试使用for循环生成不同的窗口大小，然后在两个变量之间进行滚动回归，使用rollapply重叠窗口 . 然后我希望每个回归的系数被保存为矩阵中的一行，可以构建，以便每个窗口大小对应一行 . 我看过很多以前的问题，但我无法... -
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按组滚动回归
嗨，我有一个面板数据集 . 我想为每个公司做一个滚动窗口回归并提取独立变量的系数 . y是依赖var，x是独立var . 滚动窗口为12.即，第一个回归使用第1行到第12行数据，第二个回归使用第2行到第13行数据等 . 使用Rollapply . 这是一个与我遇到的完全相同的错误的问题：Rolling by group in data.table R关于这个问题的幸运之处在于它只需要一列但我的回... -
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使用列中的因变量计算滚动回归系数
我希望能够计算滚动回归的系数（特别是截距） . 有许多因变量 . 其中一些（Y1和Y2）如下所示 . 它们中的每一个都用自变量X1和X2回归 . 另外，Y1和Y2在不同时期都具有NA . 数据是按月间隔的时间序列 . 滚动窗口是6 . 这是我的代码： rr <- rollapply(df, width = 6, FUN = function(z) co... -
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滚动回归数据框架
欣赏这可能是之前提出过的，但我还没有找到一个明确的解决方案来处理数据框架 . 我希望在5天的回顾中运行滚动线性回归 . （小可以在这里说明） 到目前为止，我正在尝试： rollingbeta <- rollapply(df, width=5, FUN = function(Z) ... -
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R中多个股票的滚动Beta回归
我正在尝试计算宽度为过去12个月的多个股票的滚动Beta回归 . 我有following dataset 好像： 我正在搜索很多帖子，但不知怎的，我没有让它为我的数据框架工作 . func1 <- . %>% { roll_regres.fit(x = cbind(1, .$MKT_ex), y = .$r_rf, width = 12L)$coefs }... -
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在过去365天窗口中执行运行总计的有效方法
这就是我的数据框架： 库（data.table） df <- fread(' Name EventType Date SalesAmount RunningTotal Runningtotal(prior365Days) John Email 1/1/2014 0 0 ... -
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使用roll apply在R中滚动回归
我导入的数据包含7个变量： Y 和 X1 ，_ 184026，_ 1184027， X4 ，_ 1184029， X6 . 我尝试在 zoo 中应用 rollapply 函数，以便在具有262 obs的窗口的样本内运行滚动回归 . （一年中的工作日） . date Y X1 X2 1 10/1/07 -0.008032... -
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使用data.table在组内的最后n个观测值的滚动总和中避免NA
根据this威胁，我了解到，以下data.table中的变量b的滚动总和可以实现如下： 数据创建计算滚动总和： x <- data.table(a = sample(letters[1:3], 100, replace = TRUE), b = runif(100)) setorder(x, a) # alternative 1 x[, .(b, Reduce(`+... -
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R：分组滚动窗口线性回归与rollapply和ddply
我有一个包含多个分组变量的数据集，我想在其上运行滚动窗口线性回归 . 最终目标是提取具有最低斜率的10个线性回归并将它们平均在一起以提供平均最小变化率 . 我找到了使用rollapply来计算滚动窗口线性回归的示例，但是我有一个额外的复杂性，我想将这些线性回归应用于数据集中的组 . 这是一个示例数据集和我当前的代码，它很接近并且不太起作用 . dat<-data.frame(w=c(rep(... -
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循环列以执行滚动回归
这篇文章提到了我的问题：Linear Regression loop for each independent variable individually against dependent 但是，我正在尝试为回归添加滚动周期 . 例： data <-data.frame("col1"=runif(10,2,10),"col2"=runif(10,1,...