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从彭博导入选项链数据

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我想从Bloomberg导入R指定日期特定股票的整个期权链，即交易所交易期权的所有到期和罢工 . 我能够在非指定日（今天）导入期权链：

bbgData <- bds(connection,sec,"OPT_CHAIN")

连接是有效的Bloomberg连接，sec是Bloomberg安全自动收报机，例如“TLS AU Equity”

但是，如果我添加额外的字段，它就不起作用，即

bbgData <- bds(connection, sec,"OPT_CHAIN", testDate, "OPT_STRIKE_PX", "MATURITY", "PX_BID", "PX_ASK")
bbgData <- bds(connection, sec,"OPT_CHAIN", "OPT_STRIKE_PX", "MATURITY", "PX_BID", "PX_ASK")

同样，如果我切换到使用历史数据功能，它也不起作用

bbgData <- dateDataHist <- bdh(connection,sec,"OPT_CHAIN","20160201")

我只需要一天的数据，但是在指定的一天，包括其他字段

提示：我认为问题在于 "OPT_CHAIN" 之后的每个字段都依赖于 "OPT_CHAIN", 的结果，所以例如它是给定 "OPT_CHAIN", 中代码的执行价格，但我不确定如何将此条件引入R Bloomberg查询 .

r bloomberg

1 回答

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    在从Bloomberg检索给定底层的选项数据时，最好使用字段CHAIN_TICKERS和相关覆盖 . 例如，您可以通过使CHAIN_STRIKE_PX_OVRD覆盖等于90％-110％的CHAIN_TICKERS来请求给定金额的积分 .

    在任何一种情况下，如果要检索其他数据，您需要在第二个请求中使用第一个请求的结果 . 所以：

    option_tickers <- bds("TLS AU Equity","CHAIN_TICKERS", 
                      overrides=c(CHAIN_STRIKE_PX_OVRD="90%-110%"))

option_prices <- bdp(sapply(option_tickers, paste, "equity"), c("PX_BID","PX_ASK"))
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