使用Rblpapi（R的Bloomberg扩展）我试图获取交换的历史DV01值以用于损益 .

不幸的是，没有简单的 DV01 拉来获取这些数据 . 我可以使用pull SW_CNV_RISK 得到DV01，除以10,000，并乘以名义 . 我尝试使用以下方法执行此操作：

d <- bdh(securities="USSW2 CMPN Curncy",
           fields = c("PX_LAST", "SW_CNV_RISK"),
           start.date=stDate,
           end.date=edDate,
           include.non.trading.days=FALSE)

不幸的是，数据集 d 中的 SW_CNV_RISK 列包含所有 #N/A 值 .

有没有人知道解决这个问题的方法，还是 Build 了R函数来提取特定证券的历史DV01值？

r bloomberg blpapi rblpapi