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r，ts - stl中的错误，系列有少于两个句点（错误？）

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我有 two years of monthly data 但 stl() 似乎需要至少 two years and one month .

这是两个简单的例子：

示例1 - 返回“stl中的错误（x，”周期性“）：系列不是周期性的或少于两个周期”

dat_24 <- cumsum(rnorm(24))
x_24 <- ts(dat_24, frequency = 12)
stl(x_24, "periodic")

示例2 - 按预期返回预测

dat_25 <- cumsum(rnorm(25))
x_25 <- ts(dat_25, frequency = 12)
stl(x_25, "periodic")

我不应该只用频率= 12的24个数字得到预测吗？

r time-series forecasting

1 回答

  • 2

    它适用于所有类型的周期系列，无论是每周或每年或任何其他时期 . 除了至少 2 周期的完整周期外，您必须至少有1个额外的数据点 .

    这是每周系列的一个例子，你也会得到错误：

    dat_Weekly <- cumsum(rnorm(104,0,5))
x_Weekly <- ts(dat_Weekly, frequency = 52, start = c(2013))
stl(x_Weekly, "periodic")

    你可以浏览原始论文：here

    下面的解释可能不是最好的，但我想试一试 .

    假设您有一个冰淇淋公司的2年月度销售数据（ 24 数据点），您的目标是找出其中的季节性 .

    STL要做的第一件事是将数据消耗2年或更长时间（24或36或48个月）以计算季节性，趋势等 . 在这种情况下，我们有24个数据点 . 现在，STL将需要至少一个额外的数据点 ON ，它将预测季节性 . 由于STL已经使用您的前24个数据点来学习每月季节性，因此下一个数据点绝对需要扩展之前的预测 .

    换句话说，前24个数据点用于检查季节性，而下一个数据点（ greater than 24 ）将遵循先前计算的两年季节性模式 . 对于1月的销售情况，您可能会看到STL情节有所下降 .

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