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F＃Generic Math：如何使用op_GreaterThan编写函数

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在F＃中，如何编写泛型数学步骤函数？

（Oliver）Heaviside阶跃函数是函数，如果x为负，则返回零，否则返回一个 .

以下是我到目前为止的尝试摘要：

// attempt 1:
let inline stepFct1< ^T when ^T : (static member op_GreaterThan: ^T * float -> bool) 
    >     (x:^T) : ^T = 
    //if (^T : (static member op_GreaterThan) (x 0.0) ) then x  //ouch fails also
    if  (>) x 0.0 then x
    else 0.0

编译器说：错误FS0001：类型参数缺少约束'当^ T：比较'

// attempt 2:
let inline stepFct2<^T when ^T : (static member (>): ^T * ^T -> bool) > (x:^T) : ^T = 
    match x with 
    | x when x > 0.0 -> 1.0
    | 0.0

FSC说：错误FS0010：模式中出现意外的中缀运算符

动机：

我正在尝试重写Ian的Cumulative-Normal和Black-Scholes函数here以使用自动微分（DiffSharp） . Ian的Cumulative Normal适用于浮点数，我想要一个适用于任何数字类型的通用版本，包括AutoDiff.DualG . 累积正常函数包含"greater than"语句 .

EDIT: Gustavo, thanks, I have accepted your answer - the simple step function now compiles.

但它似乎没有帮助累积正常情况 . 鉴于此代码：

// Cumulative Normal Distribution Function - attempt to write a generic version
let inline CDF(x:^T) : ^T = 
    let (b1,b2,b3)  = (0.319381530, -0.356563782, 1.781477937)
    let (b4,b5)     = (-1.821255978, 1.330274429)
    let (p , c )    = (0.2316419  ,  0.39894228)
    let (zero, one) = (LanguagePrimitives.GenericZero, LanguagePrimitives.GenericOne)
    if x > zero then
        let t = one / (one + p * x) 
        (one - c * exp( -x * x / 2.0)* t * (t*(t*(t*(t*b5+b4)+b3)+b2)+b1)) 
    else
        let t = 1.0 / (one - p * x) 
        (c * exp( -x * x / 2.0)* t * (t*(t*(t*(t*b5+b4)+b3)+b2)+b1))

FSI说：

C:\stdin(116,32): warning FS0064: This construct causes code to be less generic 
than indicated by the type annotations. 
The type variable 'T has been constrained to be type 'float'.

val inline CDF : x:float -> float
> CDF 0.1M;;
CDF 0.1M;;
----^^^^
C:\stdin(122,5): error FS0001: This expression was expected to have type
    float
but here has type
    decimal
>

有谁知道如何使CDF通用？

generics math f# diffsharp

1 回答

  • 5

    使用 LanguagePrimitives.GenericZero / GenericOne 并让类型推断完成其余的工作

    // attempt 1:
let inline stepFct1 x =
    let zero = LanguagePrimitives.GenericZero 
    if x > zero then x
    else zero

    我查看了您要使用要实现的功能发送的链接 . FSharpPlus (F#+)可以帮助您编写通用数学代码，因为它包含专用的Generic Numbers module . 或者至少你可以从中获取一些技术 .

    UPDATE

    关于更新问题，将复杂性提升到更高水平，这是使用最新版本的F#+项目的解决方案：

    let inline CDF(x:^T) : ^T = 
    let num x = fromRational (x </ratio/> 1000000000I)
    let (b1,b2,b3)  = (num 319381530I   , num -356563782I  , num 1781477937I)
    let (b4,b5)     = (num -1821255978I , num 1330274429I)
    let (p , c )    = (num  0231641900I , num 0398942280I)
    let (zero, one, two) = 0G, 1G, 2G
    if x > zero then
        let t = one / (one + p * x) 
        (one - c * exp( -x * x / two)* t * (t*(t*(t*(t*b5+b4)+b3)+b2)+b1)) 
    else
        let t = one / (one - p * x) 
        (c * exp( -x * x / two)* t * (t*(t*(t*(t*b5+b4)+b3)+b2)+b1))

    不幸的是，此时我意识到一些函数在库中被标记为内部，因此没有公开，但我在一个工作示例here中重新创建它们，因此您可以测试您的函数，它与 float 和 float32 很好地协作 .

    新版本将在今年年底之前发布，但同时您可以分支它，删除内部并编译它，或者只是像我在链接示例中那样重新创建函数 .

    如果您对Generic Maths感兴趣，请随时提供代码或用例 .

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