我编写了以下代码，并在应用策略时收到错误消息：
eval（expr，envir，enclos）出错：找不到对象'Close'
听起来像策略找不到列"Close"价格，而最后一行代码"head(mktdata)"清楚地给出了XLB.Close作为Close的列名 .
顺便说一下，我故意省去了不需要的add.indicator（）函数 .
有人可以帮忙吗？谢谢
最后一行代码输出有XLB.Close作为列名：
head(mktdata)
XLB.Open XLB.High XLB.Low XLB.Close XLB.Volume XLB.Adjusted
2010-01-04 30.66197 31.06374 30.54327 31.06374 8287681 30.31
使用quantstrat的策略代码：
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library(quantstrat)
startDate <- '2010-01-01' # start of data
endDate <- '2013-07-31' # end of data
symbols = c("XLF", "XLP", "XLE", "XLY", "XLV", "XLI", "XLB", "XLK", "XLU")
Sys.setenv(TZ="UTC") # set time zone
getSymbols(symbols, src='yahoo', index.class=c("POSIXt","POSIXct"),
from=startDate, to=endDate, adjust=TRUE)
initDate <- '2009-12-31'
initEq <- 1e6
currency("USD")
stock(symbols, currency="USD",multiplier=1)
head(XLB)
Lowcut1<-1.001
Lowcut2<-1.002
rm.strat("multiINTRO") # remove portfolio, account, orderbook if re-run
initPortf(name="multiINTRO", symbols, initDate=initDate)
initAcct(name="multiINTRO", portfolios="multiINTRO",
initDate=initDate, initEq=initEq)
initOrders(portfolio="multiINTRO", initDate=initDate)
strategy("multiINTRO", store=TRUE)
summary(getStrategy("multiINTRO"))
add.signal("multiINTRO", name="sigFormula",
arguments=list(columns=c("Close","Low"),
formula="(Close > Lowcut1*Low) & (Close< Lowcut2*Low)",
cross=FALSE),store=TRUE,env=globalenv(),
label="longLowenter") ##Long entry
add.rule("multiINTRO", name="ruleSignal",
arguments=list(sigcol="longLowenter", sigval=TRUE, orderqty=100,
ordertype="market", orderside="long"), type="enter") ## Long enter
out<-try(applyStrategy("multiINTRO",portfolios="multiINTRO"))
head(mktdata)
1 回答
head(mktdata)清楚地给出"XLB.Close"作为列名，并且"XLB.Close" != "Close". 在市场数据上使用quantmod的Cl和Lo列提取器来获取所需的列 .此外，您的
formula参数是错误的，因为它是字符串，而不是公式 . 如果我将add.signal调用更改为：