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“在Pandas工作日后修改”

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如何在Pandas中有效实施“修改后的”工作日付款规则的矢量化版本？

Background

在财务方面，通常情况下固定收益优惠券是在"modified following"基础上支付的，也就是说，如果优惠券日期是在周末或假日，则在下一个工作日支付，除非下一个工作日落入下一个工作日日历月，在这种情况下，我们会回到最近的工作日 .

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2017年4月就是一个很好的例子 . 如果付款在星期六15日付款，它将被转移到星期一17日 . 然而，如果它在两周后的星期六29日落下，它将被倒退到星期五28日（因为下一个星期一将在5月） .

我需要一次为成千上万个日期做这个，所以我希望它可以被矢量化并且如果可能的话大熊猫效率（也就是说，我想避免只通过if-then-else运行每个日期） . 因此，给定一个日期向量，它将检查Sat / Sun的哪个下降并自动应用规则，输出“修改后的”日期的向量 .

python pandas datetime

1 回答

  • 2

    如果您对熊猫解决方案感兴趣，这是一个开始：

    import pandas as pd
from pandas.tseries.holiday import USFederalHolidayCalendar
from pandas.tseries.offsets import CustomBusinessDay

BDayUS = CustomBusinessDay(calendar=USFederalHolidayCalendar())       

def is_weekday(dates):
    return ~dates.weekday_name.isin(['Saturday', 'Sunday'])

def in_next_month(dates1, dates2):
    return dates1.month == dates2.month - 1

def next_bus_day(dates):
    fwd = dates + BDayUS(1)
    return fwd.where(~in_next_month(dates, fwd), dates - BDayUS(1))

def payment_day(dates):
    return dates.where(is_weekday(dates), next_bus_day(dates))

    2017年4月：

    dates = pd.date_range('4/1/2017', '4/30/2017')

payment_day(dates)
# DatetimeIndex(['2017-04-03', '2017-04-03', '2017-04-03', '2017-04-04',
#                '2017-04-05', '2017-04-06', '2017-04-07', '2017-04-10',
#                '2017-04-10', '2017-04-10', '2017-04-11', '2017-04-12',
#                '2017-04-13', '2017-04-14', '2017-04-17', '2017-04-17',
#                '2017-04-17', '2017-04-18', '2017-04-19', '2017-04-20',
#                '2017-04-21', '2017-04-24', '2017-04-24', '2017-04-24',
#                '2017-04-25', '2017-04-26', '2017-04-27', '2017-04-28',
#                '2017-04-28', '2017-04-28'],
#               dtype='datetime64[ns]', freq='D')

payment_day(dates).weekday_name
# Index(['Monday', 'Monday', 'Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday',
#        'Friday', 'Monday', 'Monday', 'Monday', 'Tuesday', 'Wednesday',
#        'Thursday', 'Friday', 'Monday', 'Monday', 'Monday', 'Tuesday',
#        'Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Monday', 'Monday', 'Monday',
#        'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Friday', 'Friday'],
#       dtype='object')

    另见：文档中的Custom Business Day . 请对此进行压力测试;我大多只是使用默认的BDay，我不确定联邦假期是否与纽约证券交易所市场关闭完美契合 .

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