我在R中有一个xts对象,myticks_xts,它由来自财务安全的tick数据组成,如下所示:
myticks_xts[1:10,]
V3 V4 V5
2014-01-01 21:55:34.378 1.37622 1.37693 1.37666900000
2014-01-01 21:55:40.410 1.37624 1.37698 1.37673727273
2014-01-01 21:55:47.210 1.37619 1.37696 1.37673702703
2014-01-01 21:55:57.963 1.37616 1.37696 1.37673702703
2014-01-01 21:56:03.117 1.37616 1.37694 1.37670529412
2014-01-01 21:56:07.253 1.37616 1.37692 1.37665407407
2014-01-01 21:56:16.911 1.37620 1.37695 1.37673411765
2014-01-01 21:56:19.433 1.37615 1.37692 1.37665407407
2014-01-01 21:56:24.970 1.37615 1.37691 1.37668466667
2014-01-01 21:56:24.971 1.37615 1.37689 1.37667203390
我可以使用以下方法将此刻度数据转换为10秒柱(OHLC数据):
to.period(myticks_xts,'seconds',10)
但是,我希望有一个额外的列代表'Volume',它会计算每个柱内的刻度数 . 例如,在上面,条形码21:55:30-21:55:40将有1个刻度,条形图21:55:40-21:55:50将有2个刻度,依此类推 . 有一个简单的方法吗?
1 回答
最简单的方法是创建一个名为
Volume
的列 . 然后to.period
会神奇地为你做 .否则,你需要使用
period.apply