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Stata：具有超过11,000个虚拟变量的线性回归

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我正在尝试使用超过11,000个虚拟交互项运行面板回归 . 我的回归看起来像这样：

xi: reg Y i.county*i.year

其中 i.county*i.year 表示虚拟变量的交互 . Stata，Matlab和R都不会持有这么多变量 . 我'm not sure if there'是一个增加存储的变量数量的命令（例如stata中的-set matsize-命令），我错过了 .

我知道Stata矩阵的最大容量是11,000个变量 . 如何在Stata中运行此固定效果回归？马塔是一个选择吗？

regression stata dummy-data

2 回答

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    如果您没有其他回归因素，那么Richard Herron建议在评论中使用 collapse 可能是最好的方法 . 如果您确实有其他回归量，那么您的模型只是一个固定效应模型，其中您的灌浆变量只是国家年份 . 您可以通过键入来估计您的模型

    egen id = group(country year)
xtset id
xtreg y x1 x2, fe

    或者：

    egen id = group(country year)
areg y x1 x2, absorb(id)

    这两者之间的区别在 areg 的帮助文件中讨论 . 相关部分是“ areg ”是针对具有多个组的数据集而设计的，但不是根据样本大小而增加的数组 . 请参阅 xtreg, fe 命令以获取处理组数量随样本数量增加的情况的估算器 . “

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    你有什么理由不能在这里使用随机效应模型吗？ Stata / SE允许您增加变量的最大数量（设置maxvar），但是，具有11,000个固定效果和交互项的回归模型可能会使您的计算机失去顶峰......

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