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Rblpapi：使用BDH仅使用一个日期列来提取多个证券的历史数据

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我试图在一个日期范围内提取几种证券的历史数据 . 我可以使用下面的代码获取我想要的数据，但结果列表会为每个安全性生成一个日期列 . 我想在右侧列中的列表中的每个安全性的第一个，最左边的列中找到日期，然后是安全性字段数据（px_last等） . 我知道在BBG中使用excel我可以使用覆盖（dts = H）隐藏日期字段，但我希望列表中最左边的列填充日期，

sec <- c("SPX Index","SX5E Index")
lb <- 5
startdate <- Sys.Date() - lb
opt <- c("periodicitySelection"="DAILY","nonTradingDayFillOption"="NON_TRADING_WEEKDAYS","nonTradingDayFillMethod"="PREVIOUS_VALUE")
dat <- bdh(sec,fields="px_last",start.date = startdate,options=opt)

返回：

$`SPX Index`
        date px_last
1 2016-12-19 2262.53
2 2016-12-20 2270.76
3 2016-12-21 2265.18
4 2016-12-22 2261.03

$`SX5E Index`
        date px_last
1 2016-12-19 3257.85
2 2016-12-20 3279.41
3 2016-12-21 3270.75
4 2016-12-22 3262.11

我想看到三列而不是四列 . Col1是日期，Col2是SPX索引px_last，Col3是SX5E索引px_last . 谢谢

r bloomberg rblpapi

1 回答

  • 1

    之后您只需手动合并 .

    首先重做代码：

    R> library(Rblpapi)
 Rblpapi version 0.3.5 using Blpapi headers 3.8.8.1 and run-time 3.8.8.1.
 Please respect the Bloomberg licensing agreement and terms of service.
 R> library(xts)
 Loading required package: zoo 

 Attaching package: ‘zoo’ 

 The following objects are masked from ‘package:base’:

     as.Date, as.Date.numeric

 R> sec <- c("SPX Index","SX5E Index") 
 R> lb <- 5     
 R> startdate <- Sys.Date() - lb  
 R> opt <- c("periodicitySelection"="DAILY",  
 +          "nonTradingDayFillOption"="NON_TRADING_WEEKDAYS",  
 +          "nonTradingDayFillMethod"="PREVIOUS_VALUE")  
 R> dat <- bdh(sec,fields="px_last",start.date = startdate,options=opt)
 R> str(dat)          
 List of 2  
  $ SPX Index :'data.frame':     5 obs. of  2 variables:
   ..$ date   : Date[1:4], format: "2016-12-26" "2016-12-27" "2016-12-28"  ...
   ..$ px_last: num [1:5] 2264 2269 2250 2249 2239
  $ SX5E Index:'data.frame':     5 obs. of  2 variables:   
   ..$ date   : Date[1:4], format: "2016-12-26" "2016-12-27" "2016-12-28" ...
   ..$ px_last: num [1:5] 3274 3279 3279 3272 3291
 R>

    我们看到我们有一个 data.frame 类型的列表 . 我们将制作一个 xts 对象列表（这就是我们上面加载该包的原因），然后合并列表元素并设置列名：

    R> datxts <- lapply(dat, function(d) xts(d[,-1], order.by=as.Date(d[,1])))
 R> res <- do.call(merge, datxts)  
 R> colnames(res) <- sec   
 R> res   
            SPX Index SX5E Index 
 2016-12-26   2263.79    3273.97  
 2016-12-27   2268.88    3278.53
 2016-12-28   2249.92    3278.72
 2016-12-29   2249.26    3271.76
 2016-12-30   2238.83    3290.52 
 R>
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