HoltWinter初始值与Rob Hyndman理论不匹配-Java 学习之路

我正在关注tutorial by Rob Hyndman进行初始化（添加剂） .

计算初始值的步骤指定为：
enter image description here

我在Rob Hydman free online text book.中提供的数据集上手动（使用笔/纸）上面的步骤运行我在前两个步骤后得到的值是：
enter image description here

我在"R"上使用了相同的数据集，但R中的季节性输出值截然不同（截图如下）
enter image description here

不确定我做错了什么 . 任何帮助，将不胜感激 .

我刚刚观察到的另一个有趣的事情是，教科书中的初始级别 (l(t)) 是 33.8 ，但是在 R 输出中它是： 48.24 ，这证明我在手动计算时遗漏了一些东西 .

EDIT:

这是我如何计算移动平均线平滑（基于formula used in Section 2 of this link.）

经过计算，我已经去了趋势，意味着 original value - smoothed value .

然后是季节性 Value ：这是

S1 =Average of Q1
S2 = Average of Q2
...

enter image description here

1 回答

5
移动平均线的前两个值不正确 . 您假设第一次观察之前的值为零 . 它们不是零，它们是缺失的，这是完全不同的 . 由于这个原因，不可能计算前两个观测值的移动平均值 .

移动平均线的第三个值和后续值只是大致正确，因为您已将数据四舍五入到第一个小数点，而不是使用R中 fpp 包中提供的数据 .

此过程后获得的值将用作 ets() 中优化的初始值 . 因此 ets() 的输出不包含初始值，而是包含优化值 . 书中的表格给出了优化的值 . 您将无法使用简单的过程重现它们 .

但是，您可以重现 HoltWinters 提供的内容，因为它不会对初始值进行任何优化 . 使用 HoltWinters ，初始季节值如下：
```
> HoltWinters(y)$fitted[1:4,]
         xhat    level    trend    season
[1,] 43.73934 33.21330 1.207739  9.318302
[2,] 28.25863 35.65614 1.376490 -8.774002
[3,] 36.86581 37.57569 1.450688 -2.160566
[4,] 41.87604 38.83521 1.424568  1.616267
```
（ coefficients 中的输出给出了最终状态而不是初始状态 . ）

最后一列中的季节性指数可以计算如下：
```
y   MAsmooth  detrend detrend.adj
 41.72746       NA        NA          NA
 24.04185       NA        NA          NA
 32.32810 34.41724 -2.089139   -2.160566
 37.32871 35.64101  1.687695    1.616267
 46.21315 36.82342  9.389730    9.318302
 29.34633 38.04890 -8.702575   -8.774002
 36.48291       NA        NA          NA
 42.97772       NA        NA          NA
```
最后一列是调整后的去趋势数据（因此它们加零） .
回复于 2024-05-04T00:47:26+08:00

HoltWinter初始值与Rob Hyndman理论不匹配

1 回答

相关问题