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HoltWinters在R预测
我有一个time series分为30天和小时，所以720值（24h * 30） . 每个星期六和星期日，你可以看到我在时间序列中的值最低 . （从星期五开始） . 我将“火车”的时间序列分为3周，第4天的时间序列为1 . 我在前3周应用了HoltWinters方法，然后在第4周进行了预测，并在观察值和模拟之间进行了比较 . Test<-function(ID,Unique,i){ ... -
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时间序列分析和R Holt Winters
我有一个季节性（7天间隔）时间序列，每日数据30天 . 合理预测的最佳方法是什么？时间序列包含使用应用程序进行的订单，它显示1周的季节性（本周初的销售额较低） . 我尝试使用此代码的holt winters方法： (m <- HoltWinters(ts,seasonal = "mult")) plot(m) plot(fitted(m)) 但它给我一个错误，如：分... -
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HoltWinters R嵌套季节
我有一个过去两年每日需求的数据集 . 数据包括每周季节和每日嵌套季节 . 我使用频率= 365的ts函数将数据转换为时间序列 . 现在使用HoltWinters方法时，他将每一天都解释为自己的季节，导致不稳健的结果 . 我怎么能告诉他只包括59个赛季（每周52个赛季和7个赛季）？ 先感谢您 -
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如何识别时间序列中的最佳频率？
我有按天分组的数据库指标，我需要预测接下来3个月的数据 . 这些数据具有季节性，（我相信季节性是一周中的几天） . 我想使用R的Holt Winters方法，我需要创建一个时间序列对象，它要求频率，（我认为是7） . 但我怎么知道我是否确定？有识别最佳频率的功能吗？ 我正在使用： FID_TS <- ts(FID_DataSet$Value, frequency=7) FID_TS_Obs... -
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HoltWinter初始值与Rob Hyndman理论不匹配
我正在关注tutorial by Rob Hyndman进行初始化（添加剂） . 计算初始值的步骤指定为： 我在Rob Hydman free online text book.中提供的数据集上手动（使用笔/纸）上面的步骤运行我在前两个步骤后得到的值是： 我在"R"上使用了相同的数据集，但R中的季节性输出值截然不同（截图如下） 不确定我做错了什么 . 任何帮助，将不胜感激 . ... -
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使用HoltWinters预测进行批量预测
我'm using Rob Hyndman'的批量预测方法来预测 dataframe 中的多个列 . 我的代码如下： require(forecast) zips <- read.csv(file.choose(), header = T) zips <- zips[,-c(1,2)] ns <- ncol(zips) zips <- ts(zips, frequenc... -
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如何更改预测中的刻度线，R studio
我正在使用预测制作情节 . 但是，由于预测线没有与数据线连接，因此很难看到它的结束位置和开始位置 . 我试过这个，但它不起作用 . 有没有人有建议？请帮忙 v1 <- c(2014.4,2014.5,2014.6,2014.7,2014.8,2014.9,2014.10,2014.11,2014.12,2015.1,2015.2,2015.3,2015.4,2015.5,2015.6,201... -
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HoltWinter预测，行中有重复项目
我试图预测90个不同的项目和不同的购买日期，数据集的示例如下 ret <- data.frame(Item_Name = c('Red bottle','Red Bottle','Red Bottle','Red Bottle', 'Green Mouse', 'Green Mouse','Green Mouse','Yellow Spoon','Yellow Spoon','Yellow... -
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使用HoltWinters预测每日数据
首先，我已经咨询了这个article和this，但无法让它发挥作用 . 我的每日数据从 28-03-2015 开始直到 27-02-2017 . 我的 TS object 看起来像这样： bvg11_prod_ts <- ts(bvg11_data$MA_PROD, freq=365, start=c(2015, 87), end=c(2017, 58)) 下图显示了每日 Value ：... -
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R HoltWinters预测包 - 避免过度拟合数据
我正在使用R中的HoltWinters预测包来生成每月呼叫量数据的预测 . 它在大多数情况下运行良好，但有过度拟合数据的趋势，特别是如果有特殊时期，例如呼叫需求的阶跃变化 . 在最近的一个例子中，中间设置的阶段变化α为0.94，beta为0，gamma为0，这产生奇怪的预测 . Month Data 1 7082 2 6407 3 5479 4 5480 5 5896 6 ... -
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r：holtwinters函数的预测
我试图每天预测数据 . 如果我在r中使用holtwinters函数，我收到警告消息而无法执行输出 我使用下面的代码 library(data.table) library(forecast) library(lubridate) ruta = "D:\\datasets/" dt_ts = fread(paste0(ruta,"Actuals.csv")... -
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如何调整R中的时间序列模型HoltWinters和ARIMA
我必须根据过去60个月的数据准备需求预测模型 . 所有三个，即季节性，趋势和随机分量都存在于数据中 . 我在r中使用了时间序列模型，例如Holt-Winters和ARIMA（auto.arima） . 预测准确率接近90％ . 想知道如何调整这些模型以进一步提高预测准确度？ -
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Holt-Winters时间序列预测与statsmodels
我只是按照帖子here尝试使用下面的示例数据集进行我的第一次预测 . 我期待像Expected这样的预测图，但我得到的图形就像附在这里一样 . got this 我的示例代码是 import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from statsmodels.tsa.holtwinters import...