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从外汇数据中获取OHLC格式

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我试图从仅具有每日 Value 的时间序列中获取有关数周数据的统计数据 . 有人可以解释如何正确地将每周值传递给ddply（或使用另一种方法）来获得类似于下面的输出？

library(quantmod)
symbols<-c("USD/EUR")
data<-getSymbols(symbols, src="oanda",index.class="POSIXct",env=NULL)
symbols<-gsub("/","",symbols)
data<-as.data.frame(data)
weekly.data<-as.Date(cut(as.Date(rownames(data)),breaks = "week"))
library(plyr)
ddply(weekly.data, .(weekly.data), function(x)paste0(x))

> head(data,14)
           USD.EUR
2015-01-14  0.8489
2015-01-15  0.8535
2015-01-16  0.8621
2015-01-17  0.8645
2015-01-18  0.8645
2015-01-19  0.8630
2015-01-20  0.8635
2015-01-21  0.8639
2015-01-22  0.8658
2015-01-23  0.8855
2015-01-24  0.8923
2015-01-25  0.8923
2015-01-26  0.8913
2015-01-27  0.8855

第一整周的目标（周一至周日的19至25日）：

Open   High   Low    Close
2015-01-19 0.8630 0.8923 0.8630 0.8923

笔记：

  • 日期是一周的第一天（总是星期一）

  • 一周是7天（周一至周日）

  • 开盘价是一周第一天的价格

  • 高是本周最高价

  • 低是本周的最低价

  • 关闭是本周的最后一个价格

r time-series

1 回答

  • 0

    我发布这个后，我找到了答案 . 我所要做的就是使用quantmod包中的 to.weekly(data) .

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