我想对权重为均值方差优化的资产组合进行回溯测试 .
我似乎有例子here和here但是所有的例子都是处理固定的orderSize / tradeSize或灵活的orderize，它仅针对1个底层资产计算 . 然而，均值 - 方差算法计算一篮子资产的权重（任何资产的分配应取决于其与其他资产的关系）
我的理解是 add.rule 函数中的 osFUN 参数返回特定符号的顺序大小 . 它能为所有符号返回一系列权重吗？如果是这样的话，应该如何构建'osFUN'？此外，每个交易日期的每个符号都会被调用 osFUN ，或者整个投资组合只能调用一次？
任何其他可以解决这个问题的开源软件都是受欢迎的！
谢谢你的帮助！
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我从QuantStrat博主那里得到了答案：“因为quantstrat不适用于此.Quantstrat是关于测试各个乐器的信号处理 . ”