在计算组合无风险资产和风险资产的投资组合时，首先需要计算两个风险资产组合：最小方差投资组合和有效投资组合 . 我已经在Excel中解决了这个问题，但我想知道如何使用Julia和JuMP（或与其他任何其他Julia求解器一起） .
min方差组合没有问题 . 但是我无法解决有效的投资组合 . 目标函数如下 .
@objective(m, Max, (sum{matrix[i-5,6]*x[i], i in 6:10} - rfrate )/'
(sum{m2[i-5,j-5]*x[i]*x[j], i in 6:10, j in 6:10}^0.5))'
其中x是变量（证券的权重） .
我的解决方案的当前状态是here . 我有办法在朱莉娅解决这个问题吗？如果优化不可能，可能是近似值？
1 回答
我不知道JuMP模块的特殊性，但通常使用大括号
sum{}调用函数无效 . 你不应该用括号sum()调用函数吗？我快速查看了JuMP文档，找不到sum{}，只有正常的sum().