-
0 votesanswersviews
Zipline错误：AttributeError：'NoneType'对象没有属性'index'
我是购买苹果股票的简单例子 . 我努力用 run_algorithm() 运行算法 . 当我试图运行'dual moving average cross'时，出现了完全相同的错误 . 我也尝试过IPython和终端，但仍然遇到了这个错误 . 我在这个论坛上找不到与此相关的任何内容 . 我会非常感谢任何提示 . 谢谢 . 我在macOS和Zipline版本1.1.1上使用Python 3.6 . 那... -
0 votesanswersviews
Quantstrat：applySignals错误消息
我想使用quantstrat检查策略 . 该策略将使用自定义指标作为信号 . 在初始设置，信号和规则定义之后，我调用了函数'applySignals'，它返回了以下错误（“信号”部分内的最后一行）： > tmp <- applySignals(strategy = strat.name, mktdata = Observed) Error in do.call(opr, list(da... -
4 votesanswersviews
限制Quantstrat中的头寸数量
在过去的几天里，我一直在试图理解如何限制策略中的位置数量 . 它是一个渠道突破策略（长期/衬衫20d突破渠道，10日高/低止损 . 我不希望系统出现金字塔 . 只接受1个位置，即 - 如果在第1天我有信号，并且市场保持趋势，它将打印新信号，但由于我们已经处于某个位置，它们必须被解雇 . 我尝试了我发现的一切但我无法实现任何目标 . 我知道我必须使用osMaxPos和addPosLimit进行调整，... -
1 votesanswersviews
使用quantstrat进行投资组合优化
我想对权重为均值方差优化的资产组合进行回溯测试 . 我似乎有例子here和here但是所有的例子都是处理固定的orderSize / tradeSize或灵活的orderize，它仅针对1个底层资产计算 . 然而，均值 - 方差算法计算一篮子资产的权重（任何资产的分配应取决于其与其他资产的关系） 我的理解是 add.rule 函数中的 osFUN 参数返回特定符号的顺序大小 . 它能为所有符号返回...