MATLAB中的二次约束二次规划（QCQP）-Java 学习之路

最近我在研究中遇到了二次约束二次规划（QCQP）问题 . 我发现有用的MATLAB优化工具箱的东西，即“fmincon”功能（非线性约束条件一般非线性优化），它使用“内点算法”来解决我的问题，其中包含8个变量，1个平等二次约束和1个不等式二次约束 . 'fmincon'有或没有'Hessian'和'Gradient'提供了很好的解决方案，我唯一不满意的是效率，因为我需要在我的主代码中称它为百万次 . 我需要找到一些可能更适合QCQP的东西，可能效率可能会提高 . 但是我从netlib和wiki中找到了很多信息，但是我没有判断我应该使用哪一个，并且逐个尝试一下会很乏味，我真的需要一些建议 . 顺便说一句，我主要是在MATLAB中编程来解决这个问题，但是合适的c / fortran也很有用 .

-Yan

1 回答

另一种方法是使用CVX，available here，它可以很好地用于QCQP（在许多其他类型的问题中） . 这是一个解决QCQP的代码片段：

close all; clear; clc
n = 10;
H = rand(n); H = H*H'; % make spsd
f = -rand(n,1);
Q = rand(n); Q = Q*Q'; % make spsd
g = -rand(n,1);
cvx_begin
    variable x(n)
    0.5*x'*Q*x+g'*x <=0
    x >= 0
    minimize(0.5*x'*H*x + f'*x)
cvx_end

回复于 2024-04-28T15:52:53+08:00

MATLAB中的二次约束二次规划（QCQP）

1 回答

相关问题