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如何以滚动方式计算每日一年或52周高/低的库存
我希望能够计算并包含到我的数据框中52周（或一年）高和低的给定股票 . 数据计算52周 . 一年高/低 library(tidyquant) bhp <- tq_get("bhp") 我为计算高/低而 Build 的功能 one_yea_high_low <- function(df, start, end){ require(tidyverse) df... -
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多滚动相关
我试图解决的问题是计算数据框中选定列的滚动相关性 . 我想使用列名来驱动滚动功能： 我的功能 library(tidyquant) rolling_cor <- function(df, col1, col2, window.length){ col1 <- as.name(col1) col2 <- as.name(col2) xx <- df %&... -
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R：滚动相关/非标准评估
我试图在一个tibble上计算滚动相关性，在循环中迭代列名 . 不过，我似乎正在努力将变量传递给函数 . 这有效： tbl <- tibble(date = seq(as.Date("1983-03-31"), by=7, length.out=100), col1 = 1:100, col2 = sample(100, size = 100, replace=... -
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使用tidyquant对任意数量的资产执行滚动回归
我试图对任意数量的股票进行股票收益的滚动回归 . 下面的代码返回我想要的两个股票的结果，但我想扩展我的代码，以便每个股票在“基准”股票上回归 . 以下面的数据为例，选择Google作为基准股票，并在Google上对FB，APPL和NFLX进行滚动回归 . 什么是实现这一目标的好方法？我宁愿留在整齐，但欢迎任何解决方案 . library(tidyquant) FANG <- tq_get(c... -
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更新：应用策略时的quantstrat错误：chart_Series中的错误
编辑：这个问题的第一部分似乎已经解决，但我有另一个问题 . 加载数据后，我试图绘制 chart.Posn 但现在我遇到了这个错误： > chart.Posn(portfolio.st, 'GOOG') Error in chart_Series(Prices, name = Symbol, TA = TA, ...) : 'x' must be a time-series object...