我在使用GRETL . 在那里，当我对arima模型的验证进行预测时，我会得到蓝色系列的拟合系列和红色系列的原始系列 . 后来，我切换到R，在这里我找不到任何命令来做同样的事情 . 我正在使用预测包中的Arima模型 .
细节，
在GRETL中，我用来做模型 - >时间序列 - > arima - >预测 . 它会自动打印合适的系列和原始系列 . 任何想法在R上做同样的事情？
这个问题相当开放，但这是一个非常非常基本的答案 . 直接从 forecast 包中 Arima 的帮助文件中提供的示例之一开始：
forecast
Arima
fit <- Arima(WWWusage,order=c(3,1,0))
你说你想要原始系列为红色，而拟合系列为蓝色：
plot(fit$x,col="red") lines(fitted(fit),col="blue")
这会产生一个看起来像这样的情节：
对于这样的基本问题，我建议你花一些时间here熟悉一些R的基本功能 .
您发现的差异是因为arima（）函数与Arima（）函数不同 . 前者包含在基础包中，后者来自包，并包含用于预测观察值的拟合（）函数 .
2 回答
这个问题相当开放，但这是一个非常非常基本的答案 . 直接从
forecast包中Arima的帮助文件中提供的示例之一开始：你说你想要原始系列为红色，而拟合系列为蓝色：
这会产生一个看起来像这样的情节：
对于这样的基本问题，我建议你花一些时间here熟悉一些R的基本功能 .
您发现的差异是因为arima（）函数与Arima（）函数不同 . 前者包含在基础包中，后者来自包，并包含用于预测观察值的拟合（）函数 .