基于R中分位数的布尔矩阵-Java 学习之路

-2

我有一个矩阵，其列是股票回报，其行是日期，如下所示：

ES1.Index    VG1.Index   TY1.Comdty    RX1.Comdty   GC1.Comdty
1999-01-05  0.009828476  0.012405717 -0.003058466 -0.0003480884 -0.001723317
1999-01-06  0.021310816  0.027030061  0.001883240  0.0017392317  0.002425398
1999-01-07 -0.001952962 -0.016130850 -0.002826191 -0.0011591516  0.013425435
1999-01-08  0.007989946 -0.004071275 -0.005913678  0.0016224363 -0.001363540

我想要一个函数返回一个矩阵，该矩阵具有相同的列名和行名，根据每个行向量中的每个观察是否属于两个给定分位数内的某个组，填充1和0 .

例如，我可能想要将每个行向量分成3组，并且对于属于第二组的所有观察值和其他地方的0都有1 . 结果看起来像：

ES1.Index VG1.Index TY1.Comdty RX1.Comdty GC1.Comdty
1999-01-05         0         0          1          1          0
1999-01-06         1         0          0          1          0
1999-01-07         0         1          0          0          1
1999-01-08         0         0          1          0          1

（我的例子中的1和0只是一个视觉结果，数字不准确）

哪个是最简单的方法？

2 回答

采取找到分位数的中间步骤并对其进行测试是没有必要的 . 只有每个向量的序数属性很重要 .

# set bounds
lb = 1/3
ub = 2/3

# find ranks
p = t(apply(m,1,rank))/ncol(m)

# test ranks against bounds
+( p >= lb & p <= ub )


           ES1.Index VG1.Index TY1.Comdty RX1.Comdty GC1.Comdty
1999-01-05         0         0          0          1          1
1999-01-06         0         0          1          0          1
1999-01-07         1         0          1          0          0
1999-01-08         0         1          0          0          1

回复于 2024-05-14T08:23:05+08:00

0
我们可以使用带有 MARGIN=1 的 apply 来循环遍历行 cut 每个 row 向量与 quantile 指定的 breaks ，转置输出以获得输出 .
```
t(apply(df1, 1, function(x) {
       x1 <- cut(x, breaks= quantile(x, seq(0, 1,1/3)))
       +(levels(x1)[2]== x1 & !is.na(x1))}))
```
回复于 2024-05-14T08:23:05+08:00

基于R中分位数的布尔矩阵

2 回答

相关问题