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Stata和R中Logit回归的不同鲁棒标准误差
我试图复制从Stata到R的logit回归 . 在Stata中我使用选项“robust”来获得强大的标准误差（异方差性一致的标准误差） . 我能够从Stata中复制完全相同的系数，但是我无法使用“三明治”包具有相同的强大标准误差 . 我尝试了一些OLS线性回归的例子;看起来R和Stata的三明治估算器给了我同样强大的OLS标准误差 . 有没有人知道Stata如何计算非线性回归的三明治估计量，在我的... -
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clustererd se在截面回归matlab中
我想使用matlab中的横截面来估计具有聚类标准误差的多元线性回归 . 我将在Stata中使用的等效命令是： reg Y X1 X2...JurisdictionDummy1 JurisdictionDummy2... , r cluster(Jurisdiction) 经过一番搜索，我找到了 “ 'RobustOpts'， '上'” fitlab中的选项在matlab中 . 但是，我不确定这是... -
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手动计算多元线性回归（OLS）的置信区间
我试图了解如何手动计算多元线性回归（OLS）的置信区间 . 我的问题是我不知道如何计算所有单个系数的标准误差 . 对于只有一个自变量的回归，我遵循以下教程：http://stattrek.com/regression/slope-confidence-interval.aspx . 本教程提供以下公式： 事实证明，该公式有效 . 但是，我并没有完全理解这个公式 . 例如，为什么（-2）位于公式的... -
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R泊松置信区间
我使用泊松回归（ glm() 与 family='poisson' ）并希望以下列形式给出答案： “每个预测值的区间[低，高]的误差为0.95” . 有可能吗？如果有，怎么样？ 我看到的方法很少 . 1）计算残差并获得低值和高值 . 我应该使用哪种发行版？ 2）使用功能 predict.glm(model, type = 'link', se.fit=TRUE) . 计算正态分布的置... -
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plm-package ID-YEAR Clustered Standard Errors
我正在寻找一种基于ID-Year集群的集群标准错误的方法（每个ID-Year组合被视为新集群） . 我发现 plm 对象没有这样的函数，但我有一个想法，我想知道它是否有意义： 在我的公式中，让我说我有 p <- plm(y~x+factor(year), df, model="within", index=("ID","Date")...