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Quantstrat:applySignals错误消息
我想使用quantstrat检查策略 . 该策略将使用自定义指标作为信号 . 在初始设置,信号和规则定义之后,我调用了函数'applySignals',它返回了以下错误(“信号”部分内的最后一行): > tmp <- applySignals(strategy = strat.name, mktdata = Observed) Error in do.call(opr, list(da... -
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如何在Pandas中存储多个相关的时间序列
我是Pandas的新手,想从专业人士那里获得一些见解 . 我需要对> 30个时间序列的金融证券的每日开盘价,最高价,最低价,收盘价进行各种统计分析(多元回归,相关等) . 每个系列都有500-1500天的数据 . 由于每个分析都关注多个证券,我想知道从易用性和效率角度来看,将每个时间序列存储在一个单独的df中是否更可取,每个时间序列都以日期作为索引,或者将它们全部合并到一个df中单个日期索引... -
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运行applySignals时出现Quantstrat逻辑错误 - 缺少需要TRUE / FALSE的值
我在使用Quantstrat软件包在R中运行策略反向测试时遇到此错误 . 每当我尝试使用applySignals函数来测试信号时,它会显示逻辑错误 . 我试图通过na.omit(FB)命令删除NA,但是当你计算简单移动平均线时,你将在开始时拥有NAS . 有人可以建议我解决方案吗? 谢谢, require(PerformanceAnalytics) require(quantstrat) requ... -
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R:Quantstrat - Guy Yollin示例 - 错误消息
我试着运行以下代码 library(quantstrat) library(blotter) search() currency("USD") stock("SPY", currency = "USD", multiplier = 1) ls(envir = FinancialInstrument:::.instrument) ls...